Файл: Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 219
Скачиваний: 1
§ 2] |
Некоторые методы минимизации функционалов |
255 |
|
|
достаточно простой вид, а реализация тех или иных методов ми нимизации Д (« ) на U\ не встречала чрезмерных затруднений (например, Ui может быть шаром в пространстве В\ возможно также U \=B).
Предположим, что с помощью каких-либо методов минимиза ции получена последовательность {иу}, удовлетворяющая усло виям
4 = |
inf J k (и) < J k (uk) < 4 -1- eA, uk e Ult |
A = 1 ,2 ......... |
(8) |
|
u £ U l |
|
|
где Efc>0, |
eft-^-0 при / е - > о о . |
g(u) определены |
|
Т е о р е м а 4. Пусть функционалы /(«), |
и |
непрерывны на множестве Ui из-банахова пространства В, пусть
inf J(u)^> — оо. |
Пусть |
штрафной |
функционал |
для |
ограничения |
|||||||||||
Jt£UI |
|
|
имеет вид Рл(и) = |
Qk(g(u) ), причем: |
1) |
для каж |
||||||||||
g ( u ) ^ 0 на U1 |
||||||||||||||||
дого k |
функция |
Qft(g) одной переменной непрерывна |
и неотрица |
|||||||||||||
тельна при всех g\ 2) |
Qh(g) > 0 при g > 0 , монотонно возрастает |
|||||||||||||||
но g и limQft (g) — + |
о о |
при g > 0; |
3) |
если же g < 0 , |
то Qk(g)-+ 0 |
|||||||||||
|
|
ft->00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
при / г - v o o равномерно по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Тогда для последовательности {«&}, полученной |
из |
условий |
|||||||||||||
•(8), |
имеет место |
limg'(uft) < 0 , |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
k-*o° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lim J (uk) < |
J* = inf J |
(u). |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
I t - * оо |
|
|
|
ц £ С / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если, кроме того, В рефлексивно, U\ — выпуклое замкнутое |
|||||||||||||||
множество, g(u), J (и) — выпуклые функционалы на Ui |
и множе |
|||||||||||||||
ство |
С/б={и: u ^ U 1, g ( u ) ^ . 6} ограничено при некотором б = бо>0, |
|||||||||||||||
то |
lim J (uk) = |
J* |
и любая |
слабая |
предельная точка |
и* |
последо- |
|||||||||
|
ft-»!» |
|
|
|
|
|
|
|
U и / (« *)= / *, |
|
|
|
|
|||
вательности {uft} |
будет |
принадлежать |
а |
в |
случае |
|||||||||||
единственности точки минимума {uk}-*-u* при k-+oo слабо в В. |
||||||||||||||||
|
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Пусть {ит}— какая-либо последовательность, |
||||||||||||||
минимизирующая J {и) на U, |
т. е. vm£ U |
и J (vm) |
Г (гп |
оо). Возь |
||||||||||||
мем произвольное е > 0 . |
Тогда существуют числа m0, ka > |
0, |
такие, |
|||||||||||||
что |
J (vm) < J* + |
е, |
е/; < |
е, |
Qk (g (vm)) < |
е |
при всех |
tn > m0, |
k > |
£0. |
||||||
Из неравенств (8) тогда следует |
Т (uk) < |
//г («*) < 4 |
+ |
< |
4 |
(vm) + |
||||||||||
+ е = J |
(и,п) + Qk (g(Vm)) + e -</* - f 3s. |
Отсюда в силу |
произвольно |
|||||||||||||
сти |
e > |
О имеем lim J |
(uk) < |
Г , |
Далее, |
Qk (g (uk)) = |
У* (uk) — J (Uft) < |
|||||||||
|
|
|
k~*OQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-< J* + |
3e — inf J (u) < |
-j- оо |
при всех k |
> &0. Это |
возможно |
только |
||||||||||
при lim |
g (uk) |
0, |
ибо в противном |
случае существовала бы подпо- • |
||||||||||||
•следовательность |
{«*„}, |
для |
которой |
|
limg'(uft) = a > -0 |
|
и |
0 < |
Л - » о о |
п |
256 |
МЕТОДЫ М И Н И М И З А Ц И И В ФУНКЦ И ОНАЛЬНЫ Х ПРОСТРАНСТВАХ |
\Гл. 6 |
||||
KQkn(^Y^)< Qkn ( g (Чкп)) ->■ -г о° |
при |
/1- ^ 0 0 . |
Первое ;утверждение |
|||
теоремы доказано. |
|
|
|
|
|
|
|
Пусть теперь множество Ue0 = {и: и ^ Ux, g |
(и) < 6 0} |
ограничено, |
|||
кроме того, Uб„ выпукло и замкнуто. |
Следовательно, согласно тео |
|||||
реме |
1.2 С/в0 слабо компактно. |
Так |
как lim g («/;) < 0 , |
то |
uk £.U&a |
|
|
|
|
k->oo |
|
|
|
при всех & > & 0, и из {ик} можно выбрать хотя бы одну подпосле довательность {ukl) ( k n-+ оо), слабо сходящуюся к некоторой точке
и* 6 Яво. Но g (и) слабо полунепрерывен снизу (см. теорему 1.3), по
этому |
g ( и ) < Umg(ukn) < lim gjuk) < 0. Следовательно, и |
в U. А |
|
|
П -> о о |
имеем J* < |
/(«*)]< |
тогда, пользуясь слабой полунепрерывностыо J (и), |
|||
<СИш/(ыАп) < lim J (uk) < У *, т. е. J(u") — J*. В |
силу произвольно- |
||
/1— *оо |
/г~>оо |
|
|
сти слабой предельной точки и* последовательности {ик} отсюда име
ем |
lim J (uk) — J*. Если и* — единственная |
точка |
минимума |
J (и) на |
||||
U, |
к-*оо |
|
|
|
|
|
|
|
то |
при k-^-oo слабо в В . А |
|
ик 6 |
Иг |
|
|||
|
Условия, при которых |
из |
limg^U/j) < 0, |
следует |
||||
р (uk, |
60 = inf||ufe — и[|-*-0 (&->- оо), |
k-±oo |
|
|
работах [46, |
|||
рассматривались в |
||||||||
153, |
лес/ |
|
|
|
|
|
|
|
155]. |
|
|
|
|
|
|
||
|
8 . Метод множителей Лагранжа. Теорема Куна— Таккера мо |
|||||||
жет быть положена в основу различных |
итерационных |
методов |
||||||
минимизации функционала J (и) |
на множествах вида U— { u :u ^ U it |
gi(u)s^O, i= 1, 2 , ..., s; gi(u) = 0 , i'= l, 2 , ..., p), где Hi — заданное выпуклое множество гильбертова пространства Я , функционалы,
/(u), |
g i (u) определены, |
выпуклы на Ui |
и |
принадлежат C'(U\), |
|||
gi{u) |
— линейные функционалы на Я . Эти методы сводятся к по |
||||||
иску |
седловой |
точки |
функции |
Лагранжа |
L(u, |
X) — J (и) + (\i, |
|
g{u )) + (р, g ( u)) |
на множестве |
|
|
|
|
||
|
и г X Л ь |
Л х = |
{X = ( р , р ): р 6 Es, р > |
0 , р 6 |
£ р} . |
||
Здесь возможен следующий итерационный процесс: |
|
||||||
Ил+1 ~ P[Ji (Цп |
^-л (^л> ^л)) Г ^rt+1 ~ |
Ра, |
-f- а п Lx (ип, Хп)), |
||||
пли |
|
|
п = 0, 1, |
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L (мп-{-1, А>л) = |
m inL {и, Хп), |
— Ра, |
4“ |
(^л> ^л))> |
||
|
|
леи, |
|
|
|
|
|
|
|
|
. n = 0 , 1 , . . . , |
|
|
|
|
и другие [111, 119, 135, |
256]. |
|
|
|
|
§ 3] |
Задача оптимального |
управления |
|
со |
свободным |
правым концом |
257 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3. |
ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СО СВОБОДНЫМ |
|
||||||||||||
|
|
|
ПРАВЫМ КОНЦОМ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
I. |
Обозначим через Bir)[t0, |
T]==Li'l |
пространство |
вектор-фу |
||||||||||
ций и = u(t) = (и1 (о, ••• |
. |
«г (0)> |
|
*о < |
t < T , |
с |
конечной |
нормой |
|||||||
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II «IIL(r) = |
u (f)jErdty1*. |
Очевидно, |
|
эта |
норма |
порождается |
скаляр- |
||||||||
ным произведением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
(и, o)L(r> = j (и (t), v {t))Ef d t : |и |L |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
и пространство L 2r)[t0, Т\ — гильбертово. |
Здесь, |
|
как и в гл. |
2, |
под |
||||||||||
Ет понимаем евклидово |
пространство |
векторов |
г = |
(z1, |
. . . , |
гт) |
со |
||||||||
скалярным произведением (у, z)Bm = |
т |
ylzl с нормой |z \Ет = Viz, z)Em; |
|||||||||||||
^ |
|||||||||||||||
норму матрицы А = (аи} ( i = |
1, . . . |
i=i |
|
1, . . . |
|
, т) |
будем |
обозна |
|||||||
л; / = |
|
||||||||||||||
чать |А\п,т= sup|Az\Bn, где верхняя грань берется по шару |z|£m< |
1. |
||||||||||||||
Там, |
где не могут возникнуть недоразумения, |
индексы |
пространств |
||||||||||||
в обозначениях норм и скалярных произведений будем опускать. |
|
||||||||||||||
|
Рассмотрим следующую задачу оптимального управления: мини |
||||||||||||||
мизировать функционал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
j ( u ) = |
т |
и, |
t)dt + |
® (x(T)) |
|
|
|
(1) |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
при условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
x = f ( x , u , t ) , |
t0< t < T , |
x(t0) = |
x0\ |
|
|
(2) |
|||||||
|
|
u = |
u { t ) £ U C l L p [ t 0, T], |
|
|
|
|
|
|
(3) |
|||||
где x = ( x 1,..., xn), u=.(u\..., |
ur), функции |
|
|
fn), f°, Ф пред |
|||||||||||
полагаются известными, |
U — заданное множество из |
L|r) [t0, |
T\, |
||||||||||||
моменты |
to, Т и начальная точка х0 заданы. Будем предполагать, |
||||||||||||||
не оговаривая этого в дальнейшем, |
что для каждого u ( t) ^ U соот |
||||||||||||||
ветствующее решение x{t, и) задачи |
(2 ) |
определено на всем отрезке |
|||||||||||||
[*о, |
П» и функционал ( 1) |
принимает конечное значение. |
|
|
|
||||||||||
|
Ниже будут сформулированы достаточные условия дифферен |
||||||||||||||
цируемости и выпуклости функционала |
( 1) при условиях (2 ), (3), |
||||||||||||||
доказана |
справедливость принципа |
максимума |
|
для |
задачи |
( 1 ) — |
(3), кратко обсуждены возможности использования методов § 2 для приближенного решения этой задачи. Примем обозначения
9 Ф. П. Васильев
258 МЕТОДЫ М И Н И М И З А Ц И И |
В ФУНКЦ И ОНАЛ ЬНЫ Х |
ПРОСТРАНСТВАХ [Гл. О |
|||
|
а/1 |
|
|
др |
|
I L |
дх* |
J L |
|
диг |
|
|
|
|
|
||
дх |
df* |
ди |
|
df* |
|
|
|
|
|||
|
дхп |
|
|
диг |
|
•а/° |
’1 ••• У |
др_\ |
3/° _ fdfo_ |
|
|
. dxi |
дх* )' |
ди |
|
|
|
|
дФ |
( 5Ф |
<••• > |
5Ф \ |
|
|
- |
дхп ) |
’ |
||
|
дх |
V дх1 |
’ |
||
Т е о р е м а 1. |
Пусть функции f°, f, |
Ф непрерывны по совокуп |
ности своих аргументов вместе со своими частными производными
по переменным х, и при |
ы е £ г> tQ^,ts£ZT, и пусть выполне |
ны следующие условия Липшица: |
|
\f(x + Ax, u + h, t) — f(x, |
и, *)|e„ < А('|Л*|е„ + |А’|яг), (4) |
|
|
ЗФ(* + |
Д* 1__дФ(х) |
| |
< Ц А х \Епг |
|
(5) |
||||
|
|
|
дх |
дх |
|
|
|
|
|
|
|
д}(х + |
Ах, |
u + |
h, |
t) |
df{х, и, |
t) |
|
^<L(| A x| £n+ |
|Л(яг), |
(6 ) |
|
I |
дх |
|
|
|
дх |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|n |
|
|
|
|||
д/° (х + |
Дх, |
и + |
h, |
t) |
д ? (х, |
и, |
t) |
р |
<L(\A x\En-+\h\Ery, |
(7) |
|
|
дх |
|
|
дх |
|
|
|
|
|
||
df(x + |
Ах, |
u + |
h, |
t) |
df{x, и, |
t) |
|
|
|
|
|
|
ди |
|
|
|
ди |
|
|
|
|
|
|
д Р ( х + А х , |
u + |
h, |
t) |
df°(x, и, |
t) |
|
< L ( |Ах |£ + |
|А |я ) |
(9) |
||
|
ди |
|
|
|
ди |
|
|
\ЕГ |
|||
|
|
|
|
|
|
* |
г |
|
(константы Липшица для всех функций здесь обозначим одной буквой L, так как величины этих констант для нас не будут суще ственными). Тогда функционал (1) при условиях (2), (3) непре
рывен и дифференцируем по u= u (t) в норме L p [f0, Т], причем его градиент
=. . . . j'r(i))eLir)[t0, т]
в точке и = и (t) |
представим в виде |
|
||
J' (u) = |
— |
dH(x{t)f |
t] , t0 < t < T , |
(1.0) |
|
|
ди |
|
|
где |
|
|
|
|
Н(х, ф, и, |
t):= |
— f°(x, и, t) + |
(ф, f(x, и, 0)е„ , ~ |
= ' |
|
|
•_ ( дН |
дН X |
(И ) |
Л ди1 ’ “ ‘ ’ диг ) ’
§ 5] |
Задача оптимального |
управления |
со свободным правым концом |
259 |
|
x(t)s= x(t, |
и) — решение |
задачи (2 ) |
при u = u(t), а вектор-функция |
||
ф(г) = |
ф(£, |
ы) = (тЫ 0 .......... |
ф„(0 ) определяется из условий |
|
дН (х «), гр, u{t), t)
t0 < t < T ,
дх1
дФ(х(Т))
i = 1 , 2 , . . . , п.
дх1
( 12)
(13)
Д о к а з а т е л ь с т в о . Пусть |
u = u {t), |
u + h = u (t) + h ( t ) ^ U , |
|
пусть x(t) ==x(t,u), x(t, u + h)z= x(t, |
u )+ A x(t), |
соответ |
|
ствующие этим управлениям решения задачи |
(2),/(и) |
и J (u + h ) — |
=/(и) + A J (и) — соответствующие значения функционала (1). Из
(2)следует, что приращение Ax(t) удовлетворяет условиям
Ах = |
f{x(t) + |
Ax, |
u(t) + |
h(t), |
t) — f{x(t), -u(t), t), |
(14) |
|||||
* |
|
|
|
t0 < t < T \ |
Ax(t0) = |
0. |
|
|
|||
Так как |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф (x + |
Ax) — Ф (x) = |
( |
5 0 (* * 9A*} , |
A x ), |
O < 0 < 1 , |
|
|||||
то из (1) |
получаем |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A J ( u )= |
^ [/° (x + |
Ax, u + h , |
t) — f°(x, u, t)]dt + |
|
||||||
|
|
|
to |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ ( |
дФ{дх(Т)) |
Ax(T)^ + Rlt |
|
(15) |
||||
где |
|
5Ф (х (Г ) + еА х (Г )) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
дФ (x (Г)) . |
Ах (Г )), |
|
||||||
|
|
|
|
дх |
|
|
|
дх |
|
|
|
|
|
|
|
|/?1 |<L|A x(7’)P . |
|
|
(16) |
||||
С учетом соотношений (12) — (14) |
имеем |
|
|
|
|||||||
( — |
f / ) ) . |
АхХТ)^ = |
- ^ ( Т ) , |
Ах (7 )) = |
- | - ^ - ( ф ( 0 , |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*0 |
|
Ах (t)) dt = — j (ф, |
Ах) dt — ^'-(ф, Ах) di = |
^ ?Н(х, |
у, и, о; |
_ |
|||||||
|
|
*0 |
|
|
(о |
|
|
f0 |
|
|
|
|
|
Т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ (* + |
Ах, |
u + |
h, t ) - f { x , и, |
t))dt. |
|
9*