Файл: Григоркина Р.Г. Прикладные методы корреляционного и спектрального анализа крупномасштабных океанологических процессов.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.06.2024
Просмотров: 212
Скачиваний: 1
т а к ж е |
возможности прогноза этих процессов значительно рас |
||||||||||
ширяются, если наряду с обычным взапмноспектральньш |
ана |
||||||||||
лизом |
привлекать аппарат частного и множественного |
|
спект |
||||||||
рального анализа . В отличие от теории частного |
корреляционно |
||||||||||
го анализа, а т а к ж е |
вопросов приложения этого |
анализа |
к |
реше |
|||||||
нию |
|
специфических |
технических |
и |
метеорологических |
|
задач, |
||||
сравнительно подробно освещенных в соответствующей |
литера |
||||||||||
туре |
(Брукс, |
Карузерс, 1963; Пановский, Брайер, 1967), |
теория |
||||||||
и вопросы применения частного и множественного |
спектрально |
||||||||||
го |
анализа |
фактически не изложены |
в отечественных техниче^ |
||||||||
ских |
и специальных океанологических публикациях. Вместе с |
||||||||||
тем |
д а ж е сравнительно небольшой |
опыт успешного |
.применения |
||||||||
этого |
анализ а в океанологии (Привальокий, 1968) |
показывает, |
|||||||||
что |
он может |
дать |
весьма полезные |
и интересные |
результаты. |
||||||
В дальнейшем |
изложении мы будем следовать |
Бендату, |
Пирсо |
н у , (1971). Теория частного и множественного спектрального анализа является обобщением соответствующей теории корреля
ционного |
анализа и т а к ж е оперирует с остаточными |
стационар |
|||
ными процессами, но в их спектральном представлении. В |
связи |
||||
с этим вводится понятие функции |
остаточной |
(частной) |
спект |
||
ральной |
плотности, которую д л я |
краткости |
будем |
называть в |
|
дальнейшем остаточным (частным) |
спектром. |
|
|
|
Формальное определение остаточного автоспектра примени тельно к двум стационарным случайным процессам хц и yt мо-
ж е т |
быть дано |
следующим |
образом . Пусть Хи есть прогнози- |
||||||||
руемый |
по yt |
процесс |
ХЦ. |
Разность xlt—Хи=Ахц, |
|
аналогично |
|||||
•§ 2, |
является |
остаточным |
случайным процессом. |
Остаточным |
|||||||
(частным) автоспектром процесса xit |
является преобразование |
||||||||||
•Фурье |
остаточного |
процесса |
Axlt. |
Обозначим полученный |
авто- |
||||||
спектр |
S,n.y(w). |
Образова в |
разность |
yt—yt=Ayt |
и |
выполнив |
|||||
преобразование |
Фурье |
Ауи |
получим |
остаточный |
|
автоспектр |
|||||
Svv.i(a) |
|
процесса |
yt. |
|
|
|
|
|
Хц, |
ХЦ, iji. |
|
Рассмотрим |
три стационарных |
случайных процесса |
Соответственно числу остаточных случайных процессов, которые
можн о найти, |
прогнозируя |
|
х и по x2t, |
х п |
по |
yt и |
т. д., получим |
шесть остаточных автоспектров процессов хи, |
%ги |
yt- |
|||||
|
SH.Z(CO) |
I |
S2 2.i(ffl) |
I |
^ууЛ(а), |
|
|
|
|
I |
|
I |
|
|
(4.1) |
|
|
I |
I |
|
|
|
|
|
5,ii.v (o) |
I |
Szi.y((u) |
I |
Syyz(a). |
|
|
П о аналогии |
с уравнением |
|
(2.9), остаточные автоспектры могут . |
||||
быть найдены из уравнений типа |
|
|
|
|
|||
|
S , i . 2 ( ( o ) = S 1 1 ( © ) [ l - F 2 2 |
( ( o ) ] , |
(4,2) |
90
|
|
|
S w ^ ( t o ) = S „ „ ( ( o ) [I—Fig |
(©)] |
|
|
(4.3> |
||
пли |
вообще |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5£ i(co)Sj j(cu) |
J |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4.4)> |
где |
|
(со) — о с т а т о ч н ы й |
автоспектр |
процесса |
i, |
прогнозируемо |
|||
го по /, 5i,(co) |
— о б ы ч н ы й |
автоспектр |
процесса |
i; |
S;J(CO) — о б ы ч |
||||
ный |
взаимный |
спектр процессов /, /; |
/4/(00) —• обычная |
когерент |
|||||
ность |
спектральных компонент процессов |
i , / на частоте |
со. |
||||||
Н а |
основе |
(4.2) — (4.4) |
остаточный автоспектр |
можно интер |
претировать как дисперсию остаточного процесса на фиксиро
ванной частоте. И з <(4.2) — (4.4) следует, |
что |
Su.j—Sn((£>), |
|
когда |
|||||||||||
Р2.(а) |
=0, |
т. е. когда |
процессы i и / на |
частоте |
со |
некогерентны. |
|||||||||
Если |
F 2 . ( c o ) = . l , |
что |
возможно, когда |
процессы |
i |
и / |
на |
частоте- |
|||||||
со полностью |
когерентны, 5n..7(co) = 0 . |
П р и |
N процессах |
может |
|||||||||||
быть получена я - мерная матрица остаточных автоспектров. |
|
||||||||||||||
Приведе м формальное определение остаточных |
(частных) |
||||||||||||||
взаимных спектров трех |
стационарных |
случайных |
процессов |
x\t> |
|||||||||||
Хц> у и Если |
|
из процесса |
Хц исключить |
его прогнозируемое |
по |
хц |
|||||||||
значение Хц.2 |
и получить остаточный процесс Ахц.% |
и из |
процесса- |
||||||||||||
yt исключить прогнозируемое по x2t |
значение |
yt.t |
и |
получить |
|||||||||||
остаточный процесс Ayt.2, то выполнив преобразование |
Фурье- |
||||||||||||||
ковариационной |
последовательности |
М[Ахц.2-Аг/о-т], |
|
получим, |
|||||||||||
остаточный |
взаимный |
спектр 5iV .2 (со) |
процессов |
xit |
и |
yt. |
Дейст |
вия по отысканию нескольких остаточных процессов вполне ана логичны тем, которые выполняются в уравнениях (2.5) при оты скании нескольких остаточных случайных переменных.
Частный взаимный спектр, как и обычный взаимный спектр,, является комплексной величиной. «Набор» остаточных взаимных спектров, которые могут быть получены при анализе трех ста ционарных случайных процессов, нагляднее записать в матрич ном представлении. Предварительно найдем расширенную спект ральную матрицу дл я S v - x x в следующем виде:
(4.5)
§2у ^21 I S22 |
где зависимость от со опущена для упрощения записи. Тогда спектральная матрица дл я остаточного взаимного спектра будет-
Syy-2 |
Syl.2 |
(4.6) |
|
Siy.2 |
Su.z |
||
|
9E
г де Syi.2, |
Sly,2 |
— |
остаточные |
взаимные |
спектры, причем S y i . 2 и |
||||||||
Siy.2, — комплексно сопряженные величины, Syy,2, |
5 ц . 2 |
— |
остаточ |
||||||||||
ные автоспектры процессов tjt и Хц. |
|
|
|
|
|
||||||||
Матрицу |
(4.6) |
называют |
остаточной |
спектральной |
матрицей. |
||||||||
Д л я |
разделенных в |
(4.5) |
пунктирной линией групп, как можно по |
||||||||||
казать, выполняется |
соотношение |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Sx>*= [f™ 5 н ] _ |
Н [ S a ] - 4 S » , - S s , ] . |
(4-7) |
||||||||||
П о р я д о к |
расчета |
Sxy.2 |
дается формулой |
(4.8), |
которая |
показы |
|||||||
вает, |
как |
вычисляются |
члены остаточной |
матрицы (4.6). |
|
||||||||
|
|
|
|
|
'уу |
|
Sy2 • Soy |
|
Sy2—5oi |
|
|
||
|
|
Sxy.2 — |
|
|
S22 |
|
S22 |
|
|
(4.8) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
Sjo-Szy |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
>'!/ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
О 2*1 |
|
|
|
|
|
|
И л и |
окончательно |
дл я |
|
5iy .2f(w) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
5iy .2 (co) =Siy(a) |
[ |
1 — |
S 12(a)-Szy(a) |
"1 |
|
(4.9) |
|||||
|
|
592(co) -Siy (со) |
J |
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
В о о б щ е |
|
|
|
|
|
|
|
Sij(&) |
•iSji(o)) |
"J |
|
|
|
|
|
Sih.i(a) |
= 5 i f |
t ( c o ) [ |
1 — |
|
(4.9a) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 jj(ff») - 5 № (со) |
J |
|
|
|
Е с л и |
хц |
и x2t |
некогерентны, |
(4.9) |
приобретает вид |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Si„.2(co)=Sij,(co), |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Sih.j(a) |
=Sih((£)). |
|
|
|
(4.96) |
Рассмотренный выше пример трех стационарных случайных про
цессов может быть обобщен дл я |
N процессов хц |
на входе |
линей |
|||||||
ной системы и |
процесса на выходе yt |
(Бендат, |
Пирсол, |
1971). |
||||||
Р а с ш и р е н н а я |
до |
(Af-f-1, |
|
N-\-i) |
членов |
спектральная |
матрица |
|||
|
|
уу |
y |
i |
>уг |
Sy% |
. . . |
Syx |
|
|
|
|
S |
Sy |
|
|
|
|
|
||
|
|
Siy |
5 ц |
Sl2i |
S13 |
. . . |
5)дг |
|
|
|
5 ухх — |
|
|
iS2i |
S22 |
S23 |
|
|
|
(4.10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
•S.Vy |
"S.vi |
I 5JV2 |
SjST3 |
|
S.wv |
|
|
|
.Деление спектральной |
матрицы |
(4.10) |
показано |
т а к ж е пунктир |
||||||
ными линиями |
в |
(4.11) |
|
|
|
|
|
|
|
•92
|
|
|
A (2. 2) |
|
|
B(2,N-\) |
|
|
|
|
|
|
•S" y.Y.V |
|
С (N-l, |
2) |
|
D{N-\, |
i V - 1 ) |
|
|
(4.11) |
|||
|
|
|
|
|
||||||||
где A(2, |
2), В(2, |
N-l), |
C(N—l, |
2), D{N-l, |
N-l) |
|
являются |
|||||
подматрицами |
либо с двумя, либо с (/V— 1) строками |
и колонка |
||||||||||
ми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Л (2,2) |
= |
|
5У 1 |
В ('2, |
iV— 1) |
= |
Sy2 |
5 у з |
SyN |
|||
|
|
5j2 |
5i3 |
SIN |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
S 2 y |
S 2 i |
|
|
|
|
^22 |
5гз |
|
.S2iV |
||
|
^Зу |
•$31 |
|
|
|
|
^32 |
5 3 |
3 |
|
S3N |
|
C ( t f - 1 , 2 ) = , |
|
|
D(N—1, |
iV—1) = |
|
|
|
|
(4.12) |
|||
|
SNV |
SJVI |
|
|
|
|
•S.Y2 S.Y3 |
|
>JVJV |
|||
Остаточную спектральную матрицу межд у |
и yt |
можно запи |
||||||||||
сать |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>xy.23-I\TZ |
|
Syy.23-N |
Syi.23.-N |
|
|
|
(4.13) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
S[y.23-N |
|
5.11.23...Д' |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Четыре |
члена Sxv.23-N |
могут |
быть определены |
путем |
выполнения |
|||||||
н а д матрицами А, В, |
С, D |
следующих |
действий: |
|
|
|||||||
|
|
|
|
>д:у.23,..N=A-BD-i-C, |
|
|
|
|
(4.14) |
|||
где D~x — матрица, обратная |
D. |
|
|
|
|
|
||||||
К а к в обычном взаимноспектральном |
анализе |
оперируют по |
||||||||||
нятием |
обычной |
функции |
когерентности |
/ ^ ( а ) , |
та к |
в частном |
||||||
взаимноспектральном |
анализе оперируют понятием функции част |
ной когерентности, которую мы в дальнейшем будем дл я крат кости называть частной когерентностью.
Ч а с т н а я когерентность /чз.ь(<и) является, с одной стороны, обобщением понятия обычной когерентности в том смысле, что Fij.k(a>) характеризует линейную статистическую связь спект ральных компонент фиксированной частоты, не двух, а п процес сов и является мерой этой связи. Обычная когерентность есть частный случай частной когерентности, когда п=2. С другой стороны, частная когерентность является спектральным обобще нием понятия частного коэффициента корреляции и аналогична его квадрату на определенной частоте, подобно тому, как обыч ная когерентность аналогична квадрат у коэффициента линейной корреляции на определенной частоте. Смысл применения част ной когерентности поясним следующим примером. Допустим, что
93