Файл: Ганин, М. П. Прикладные методы теории марковских случайных процессов учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 193

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Переходя в этом выражение! к пределу при Ai -> 0, получаем

? '( /) = — (*ч + Ы?( /)>

откуда

 

 

 

 

 

9 {t) =

D e ' ^ 4 ^ .

 

 

 

 

При

t — 0 система

находится

в состоянии Ch

поэтому

<р(0) = 1 и

D =

1. Тогда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, (0 =

1 — 9 (0 =

1 -

e - ' W

1 .

 

(10.28)

 

Следовательно, случайная величина Т1 имеет показательное рас­

пределение с параметром

)7 +

 

а потому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и-

1

 

 

 

 

 

 

(10.29)

 

 

 

 

 

 

Ч +

11/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в фиксированный момент времени происходит переход си-

 

 

 

 

Г

 

то о вероятностью

 

И"!

этот переход

стемы из состояния ь г,

=— :-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч Т~ Рт

 

 

осуществляется в

состояние

С;_!

и

с

вероятностью

-т— :----- —

в состояние

Сг+1.

Пусть гипотеза Я,

 

 

 

 

 

Ч ~г П/

означает переход системы из

состояния С[

в Ci-U а Я 2— в С[+1. Тогда

 

 

 

 

 

 

 

ДТ ^ Р ( Щ М TljHl) +

Р (Я 3) М Tb'HJ,

 

т.

е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bti = -г~ т----

т/ - 1 “I— \ -L и,

 

'Г/+1 •

 

 

 

 

 

 

 

Ч

~Ь Рг

 

 

Ч

“г I1!

 

 

 

 

 

Таким образом, справедливы рекуррентные соотношения

 

 

г .

1

,

Y-i

-

 

I

h

 

г

 

(10.30)

 

 

г ~ ' А г + ^ + хг+ р г : г- + \1 + ъ ^

 

 

где

т0 — 0.

 

 

 

( / = 1 , 2, . . . ) ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение этих уравнений записывается в виде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при

й = о о ;

 

 

 

 

 

 

ч

I- 1

/

S

 

 

 

 

 

 

 

( 10.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р + 2

( П у 1 ) 2

&

при

Р <

00’

 

 

 

 

 

s = l

\ k = l

j=s-H

 

 

 

 

 

 

77


где

 

 

00

 

 

 

 

P = 2 Pj;

 

 

( 1 0 . 3 2 )

 

 

j=i

 

 

 

1

Х,).2 . .

. Xj_,

( / = 2 , з, .

•).

( 1 0 . 3 3 )

Pi

Р1Р2 • • •h

 

 

 

При Xk — k\y, Pk — Hl (&=1,

2, ...) находим:

 

 

s. = ±

/ x ' j

a = 2, з,

 

 

Pj /X

 

 

 

 

i =

i

 

 

 

 

Если XО p, to

 

 

 

 

 

t . e. p =

с о , а потому и искомое среднее время перехода из состоя-

ния С;

в состояние поглощения С0 равно бесконечности.

При X < р имеем

X

оо

2

j= s + l

j= S + l (У

 

X

Полагая 1 — | — y,4h учетом равенства

( i - y ) s = 2 ( - D jd y j

j= o

получаем

2 Pi

п ' а

j y i-'dy =

i “ S+i

j=o

__ x_

 

 

p-

X

In-

( 10.34)

i_

 

 

 

 

j=i

78


При s = 0 пз (10.34) находим

К

JJL-----

(10.35)

 

Подставляя (10.34) и (10.35) в (10.31),

для среднего времени тг

перехода системы из состояния

Сг в состояние поглощения С0 при

А, < |т получаем следующее выражение:

 

 

•1П- ^

+

 

ц — Л 1

 

 

А \J

 

 

(10.36)

 

 

I1

(/ =

1 , 2 , ...).

 


Г Л А В А 2

ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Теория марковских процессов с дискретными ординатами и не ­ прерывным временем является теоретической основой для исследо­ вания функционирования большого класса систем массового обслу живания. Каждая из таких систем имеет определенное число п (л > 1) приборов обслуживания и т (т ^ 0) мест ожидания. Тре­ бования в систему поступают в произвольные моменты времени, образуя один или несколько входных потоков. Иногда требования поступают группами определенного или случайного состава. В боль­ шинстве систем любое требование обслуживается одним прибором, но существуют также системы, в которых каждое требование обслу­ живается группой приборов. При наличии нескольких входных по­ токов возможна различная организация обслуживания требований из отдельных потоков. В общем случае требование остается необслуженным вследствие непопадания в систему из-за ее занятости, а также при уходе из очереди, не дождавшись начала обслужива­ ния. Могут быть и недообслуженные требования, если работа си­ стемы организована так, что требования могут покидать систему

впроцессе их обслуживания.

Внастоящей главе рассматривается функционирование различ­

ных систем массового обслуживания. Предполагается, что все по­ токи требований простейшие стационарные, а время обслуживания любого требования является случайной величиной,- имеющей пока­ зательное распределение. При таких условиях применительно к каждой системе массового обслуживания получается система дифференциальных уравнений для вероятностей различных состоя­ ний. Производится интегрирование некоторых систем дифференци­ альных уравнений. Определены предельные вероятности состояний каждой системы. Для различных показателей эффективности функ­ ционирования систем массового обслуживания получены расчетные формулы. Теоретический материал иллюстрируется примерами.

80

{, II. ТИПЫ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

Каждая система массового обслуживания состоит из определен­ ного числа п обслуживающих единиц, которые принято называть приборами или каналами обслуживания. Если п = 1, то система на­ зывается одноканальной, а при п > 1 — многоканальной. Обычно количество п обслуживающих приборов в системах массового обслу живания ограничено. Однако в некоторых случаях их число на­ столько велико, что при теоретических исследованиях можно счи­ тать п — со . В этом случае говорят о системе массового обслужива­ ния с неограниченным числом обслуживающих приборов (каналов).

Любая система массового обслуживания предназначена для об­ служивания поступающих в нее требований (заявок), последова­ тельность которых принято называть входным потоком. В дальней­ шем будем предполагать, что в систему массового обслуживания поступает простейший стационарный поток требований (см. § 6). При этом случайные промежутки Тх (у— 1, 2, ...) между поступ­ лениями отдельных требований являются независимыми случай­ ными величинами, имеющими одно и то же показательное распре­ деление с параметром X. Данный параметр, называемый интенсив­

ностью потока требований, связан с математическим ожиданием tx случайного промежутка Тх между поступлениями отдельных требо­

ваний равенством Х = — и совпадает с математическим ожиданием tx

числа требований, поступающих в систему 'массового обслуживания в единицу времени.

Анализ функционирования систем массового обслуживания про­ изводится в предположении, что при наличии хотя бы одного сво­ бодного прибора обслуживания соответствующего типа очередное поступающее в систему трЬбование сразу начинает обслуживаться. Если требование поступает в систему при наличии нескольких сво­

бодных приборо-в, то приборы

могут

приступать к обслуживанию

в

порядке их освобождения, в

строго

определенном

(прп наличии

в

системе разнотипных приборов) или в случайном

порядке. Про­

должительность обслуживания требования в общем случае зависит от числа уже обслуженных требований, от времени обслуживания каждого из них, от интенсивности поступающего потока п от дру­ гих факторов.

Обозначим через Т{ время обслуживания /-го из поступивших на обслуживание требований ( / = 1 , 2, ...) и будем предполагать, что продолжительность обслуживания каждого требования не зави­ сит от интенсивности их поступления. Тогда обслуживание в целом считается заданным, если заданы законы распределения систем слу­

чайных величин х' ,

Т'2, . . ., 7’’ ) при любом /

. В приложениях

обычно принимается,

что случайные величины

Т. (/ = 1 , 2, ...)

6

81


независимы в совокупности и имеют один и тот же закон распреде­ ления. При этом полной характеристикой обслуживания в целом является функция распределения F(t) = P( Т. < t ) случайной ве­

личины Т\ . Независимость данной функции от индекса / означает,

что все приборы обслуживания однотипные, т. е. имеют одинаковые характеристики.

Время Ту. обслуживания любого требования может быть распре­ делено по различным законам. В частности, оно может быть неслу­ чайным,. тогда функция распределения для Ту. записывается в виде

/ v (0 =

0

при

t■ < Ту.-,

1

при

( 11. 1)

 

t > Ту..

Иногда время обслуживания не может быть меньше некоторого неслучайного значения ^о- Например, при обслуживании потока те­ леграмм всегда затрачивается определенное время на передачу за­ головка. В этом случае время обслуживания можно представить в виде суммы неслучайной и случайной составляющих. Наиболее часто время обслуживания является случайным. Закон распределе­ ния случайной величины Ту. может быть, например, равномерным, усеченным нормальным, показательным, эрланговским или какимлибо другим. В приложениях наиболее часто принимается, что слу­ чайное время обслуживания любого требования имеет показательное распределение с параметром р, когда

Fv.(t) = P{Tyk< t ) = \ - e r * .

(11.2^

Математическое ожидание времени обслуживания каждого требова­ ния при этом связано с параметром р равенством

Ъ =

- .

 

(11.3)

 

I1

 

 

Плотность распределения случайной

величины

Ту. записывается

в виде

 

 

 

fv.(t)~

при

t>0.

(11.4)

Максимальное значение функция

(^) имеет

при t = 0, а затем

убывает тем быстрее, чем больше параметр р. Это говорит о том, что основная масса требований обслуживается быстро. Данное свой­ ство используется как гипотеза для проверки возможности аппро­ ксимации действительного закона распределения времени обслужи­ вания каждого требования показательным законом.

В некоторых случаях время обслуживания каждого требования распределено по закону, сильно отличающемуся от показательного. Однако расчеты показывают, что вероятностные характеристики функционирования систем массового обслуживания относительно

82