ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 166
Скачиваний: 0
Эта формула позволяет определить пороги для всех вышерассмот ренных критериев.
В заключение заметим, что во всех предыдущих рассуждениях мы считали, что наблюдаемые сигналы являются случайными век
торами, и пользовались плотностями вероятностей векторов. Однако
—^ —>
можно прийти к соотношению '(7.2.35), когда u(t\ А) представляет
собой случайный векторный процесс, так как существуют апостериор
ные вероятности F\u(t; X)/S(t; А)=^0] и A)/Si(7; к) = 0 ].
Чтобы апостериорный риск в этом случае был минимальным, не
обходимо принимать решение |
|
|
|
|
|
У= 0 |
Р [и ((; k)/S (t\ |
к) ф 0] |
г01 — г00 |
(7.2.37) |
|
если |
|
|
Р о ~ г п |
||
|
P(u(t-, k)/S{t■А) = |
0] ^ |
|
||
у = 1 , |
Р \и (t; k)/S {t\ |
к) = |
0] |
r01— r„„ |
(7.2.38) |
если ------ =;----- дгт;------^--------- > |
---------- — |
||||
|
P[u(t- k)/S(t; |
А )= 0 ] |
— г" |
|
Выражения (7.2.37) и (7.2.38) означают, что задача оптимального обнаружения считается решенной, если известны апостериорные
вероятности наличия и отсутствия ОМ сигнала.
—> —>
Пусть входной сигнал и (t; к) с вероятностями р и q может быть
двух видов;
1) u { t ; k ) = S ( t ; k) + n(t),
(7.2.39)
2) «(<; к) = n(t), t e [ 0; Т],
где А=Ао, Аь .. ., Ли — случайные параметры S(t\ X). Придадим
дополнительно параметру Ао значение интенсивности, принимающей значения 1 и 0 соответственно с вероятностями р и q.
Тогда плотность вероятности параметра А0 запишется как
f(A o)=?6 (A„)+p6 (A o -l), |
’ |
(7.2.40) |
а сигнал (7.2.3) можно заменить выражением
и (/; A )= A „S (/; Г) + л (0 - |
(7.2.41) |
Если параметр Ао независим по отношению к остальным случайным параметрам ПМ сигнала Аь А2, ..., к п, то плотность вероятности
совместного распределения этих параметров будет определяться выражениями
/ (Ао, А]........ An) =f (ko)f (Ач, А2, ... , Ап) =
(7.2.42)
= f( К А2, . . „ Ап) (?б(А0) +рб(Ао— 1)].
Тогда для решения задачи обнаружения достаточно найти апо- —>
стериорные вероятности Р(и/Ао), т. е. вероятности наличия и отсут-
(2* |
179 |
ствия ПМ сигнала: |
|
|
|
п |
|
14-Д |
л. |
оо |
со |
|
|
р & 1)= j |
J--- j f a о. |
к ....у »)Цл, |
|
||
1—Д |
|
—оо |
—оо |
i = l |
(7.2.43) |
+Д |
|
оо |
оо |
п |
|
|
|
||||
Я(и/1) = | |
dX„ |
J,.. |
j f ( X 0, |
X,, .... Хп%) Д dXt , |
|
—Л |
|
—оо |
—оо |
<=1 |
|
где Д — произвольная положительная малая величина. Отсюда вид но, насколько бывает важно в задаче обнаружения знать методы определения апостериорных плотностей вероятностей параметров поляризации ПМ сигналов, рассмотренные в работах [15, 30].
7.3.ЗАДАЧА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПМ
СИГНАЛОВ
Рассмотренная в предыдущем параграфе задача обнаружения ПМ сигнала должна предшествовать задаче оценки его параметров поляризации в тех случаях, когда возможно отсутствие ПМ сигнала на входе приемной системы. Эти задачи имеют между собой орга
ническое |
сходство |
в |
определении |
среднего и условного рисков, |
однако |
в каждой |
из |
них необходимо учитывать свою специфику, |
|
которая раскрывается в постановке задачи. |
||||
При оценке параметров поляризации ПМ сигнала в общем слу |
||||
чае каждой точке пространства А* |
посредством оператора Тп приво- |
дится в соответствие некоторая область пространства U. В этом
смысле это преобразование является необратимым. Кроме того, в задачах оценки параметров наблюдателю не просто необходимо определить, отличен ли сигнал от нуля или нет, а узнать с наиболь шей точностью значения параметров принятого сигнала. Следова тельно, здесь мы имеем не две точки, а целое пространство решений,
и приходим к необходимости разделения пространства U на обла
сти, которым соответствуют различные решения.
Если параметры поляризации ПМ сигнала принимают дискрет-
—У
ные значения A-i, Х2....... Хт, то пространство U делится на т не-
перекрывающихся областей. Определение оптимальной системы оцен ки параметров поляризации сводится в таком случае к оптималь-
ному разделению пространства U на неперекрывающиеся области |
|
—> —► |
-V |
U1, U2........ Um различных решений, которое обеспечивает минимум
среднего риска
q=M[r‘{A-, Л*)], |
(7.3.1) |
где г (Л; Л*) — некоторая функция потерь. |
|
Функция потерь может однозначно определяться |
заданием |
пары значений параметров поляризации X и X*. В этом случае |
|
средний риск (7.3Л) находится по формуле |
|
Я = £ £ ' (V . t * ,) Р (Xt) Р (X*i/Xt) . |
(7.3.2) |
Д А* |
|
180
Однако могут быть случаи, когда при заданных X и Я* значения
функции потерь зависят еще от того, по какому правилу выбора
решения Р(у/и] была принята |
оценка X*. В этом случае средним |
|||||||||||
риск (7.3.2) определяется по формуле |
|
|
|
|
|
|
||||||
q = £ |
£ |
Е г (Xi■%) Р |
Й ) |
р |
(я* Д ) |
Я [Y/«]• |
(7.3.3) |
|||||
А |
А* |
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—► —> |
|
|
|
того, |
что |
при передаче ПМ |
сигнала с пара- |
|||||
Z3 (X*j/Xt) — вероятность |
||||||||||||
метрами поляризации |
—> |
будет |
|
|
|
|
|
—> |
равна |
вероят |
||
Xt |
принято решение X*j, |
|||||||||||
ности того, что |
при |
передаче |
ПМ сигнала |
с |
параметрами |
поляри- |
||||||
зации Xt колебание и попадет |
в |
|
|
-У |
|
|
|
|||||
область Uj. |
Следовательно, выра |
|||||||||||
жения для средних |
рисков |
(7.3.2) |
и |
(7.3.3) |
можно переписать |
|||||||
в виде |
|
Е £ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Я = |
г |
Я*3) Р (Я<) Р («/Я,), |
|
(7.3.4) |
|||||||
|
|
Л |
Л* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<7 = |
£ |
£ |
£ |
г |
7%) р (К) Р (u/Xt) Р [Y/«] • |
(7.3.5) |
||||||
|
А Л* |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таким образом, при оценке параметров поляризационной струк-
туры необходимо каждой возможной реализации и на входе опти
мального приемника ПМ сигналов поставить в однозначное соот-
ветствие некоторое значение вектора X из области Л, т. е. сформиро-
вать некоторый функционал ф= ср[u(7,; X)J, называемый оценкой. Из-за наличия помех неизбежны ошибочные оценки параметров
поляризационной структуры. Каждое такое ошибочное решение со провождается некоторыми потерями, которые, в свою очередь характеризуются соответствующими функциями стоимости. В си стемах связи с дискретными сообщениями или параметрами наи большее распространение получила простоя функция стоимости. Под простой функцией стоимости понимается такая функция, когда стои мость правильной оценки параметра принимается равной гп, а стои
мость всех ошибочных оценок имеет одно и то |
же значение гн> гп |
|||
независимо от величины ошибки. В этом |
случае |
функция |
стоимости |
|
—У —► |
|
|
|
|
г(Я; X*) может быть представлена в виде |
|
|
|
|
(t; X*) ~ Е [гн ' (г н |
' гя) ®) |
|
-I] |
(7.3.6) |
|
|
h ‘к |
|
А =1
где
8 |
/ |
I, |
при Я* = Ти. |
7ц 7* |
( |
0 , |
при Як ф Yk- |
Таким образом, согласно (7.3.6) определяется штраф гп за каж дый неверно оцененный параметр Як(£=1, 2 ,..., т) и меньший штраф Гп, если дана правильная оценка Хь — уь. Подставляя полу
181
ченное выражение '(7.3.6) |
в (7.3.5), получим |
||||
|
|
т |
|
|
|
Я = |
тг-а.— Ан - |
ги) Е |
S E |
E |
5Х ■, Р А) Р («А) Р Ш , (7.3.7) |
|
|
А=1 |
А Л* |
^ |
* * |
где ^ |
и т. д. |
обозначают, |
что |
суммирование производится по |
|
Л |
|
|
|
|
|
всем допустимым значениям каждого из поляризационных парамет ров A’h‘
Из выражения (7.3.7) следует, что для минимизации риска надо так выбрать правило выбора решений Р(у1и), чтобы максимизиро
вать
Q* = Е Е \ д , А А) Р («А) A(y/«):
|
|
Д Л* |
|
|
|
|
= Е р Ы |
р (a/Yfc) р Ы « ) . |
(7.3.8) |
где |
|
|
|
|
А АО = |
Е А А). |
|
|
|
д - д н |
|
|
|
|
А («АО = |
Е |
Я (аА), |
— частные вероятности. |
(7.3.9) |
|
s-д , |
|
|
|
А (Yi/а) = |
S |
А (y/и) |
|
|
Л*-А *
Впринятых обозначениях средний риск (7.3.7) можно предста
вить в более сжатой форме:
|
q |
|
|
|
т |
|
|
А ) |
|
|
|
|
тгя —(гя — |
Е |
Q k (и; |
. |
(7.3.10) |
||||||
|
= |
|
|
|
гп) £ |
|
|
||||
|
|
|
|
|
k=l |
$ |
|
|
|
|
|
Далее |
оптимизация |
осуществляется |
путем |
|
соответствующего |
||||||
выбора т правил выбора решений |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
A |
(Y it/a), |
k=\, 2........ т. |
|
|
(7.3.11) |
||||
Этот риск будет наименьшим, если каждое Quимеет наибольшее |
|||||||||||
значение, |
так как |
|
0 при |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A (a/Y„) |
< |
1 , A (Yfc) < |
1 , |
A (ys/ h) > 0 . |
(7.3.12) |
|||||
Максимизация Q& получается, если положить |
|
|
|
||||||||
|
A (Ys/a) = |
« |
- = 0 |
при |
y\ # |
|
Yu. |
(7.3.12а) |
133