ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 145
Скачиваний: 0
&,2гз = |
С |
• |
<у |
1 |
г |
- j f |
— элементы матрицы |
012 = |
|| С12ц |
||; |
|
|
с |
. |
^ 1 |
-дг || С21ц |j; |
|
|
|
— элементы матрицы |
021 = |
||
КгИ = |
% |
г ~ элементы матрицы 022 = |
1|C22*j ||, |
Осуществляя в выражениях (8.6.5) предельный пере ход при А— >-0, п— мх>, получаем
й { |
— И ] |
“^ . . . ^ A + S “«а»«“”.д=+ |
«->оо v |
г, i= |
г, /=i |
|
i. у=1 |
/т7=1 |
|
|
Я)0«(^; t2)u.j(t2-, l ) ^ ! ^ 2j . (8.6.6) |
Таким образом, искомый функционал плотности вероят-
ности нормального случайного процесса u(t; X) с точ
ностью до некоторого постоянного множителя k, не
—>
зависящего от реализации процесса u(t\ X) или от вида
векторной функции u0{t\ X), можно представить в виде
|
|
F [и(t; |
Я)] |
|
|
|
|
|
|
2 |
Т |
|
|
|
|
k exp • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*-1,1=1 о |
|
|
|
|
|
Я) dtidtg |
|
Г |
|
т-> |
->^ |
|
|
= |
Ь exp — - L |
Г J 7 Т(*,; |
Я)0 (*,; |
t*)X |
|||
|
|
L |
|
о |
|
|
|
|
|
\u ° { t2; Я) dt,dt2 |
|
|
(8.6.7) |
||
где «"(*,; Я)— и (t\ |
Я) — «„ (*; я). |
|
|
|
|||
Если процессы ы*(*; 1) и |
щ (£; Я) |
при г'^=/ |
некор |
||||
релированны, |
то |
0г;!(^; |
Q = 0 при |
i ф } |
и |
(8.6.7) |
242