Файл: Засядкин Б.К. Оптимальное обнаружение и измерение параметров радиолокационных сигналов. Диаграммы неопределенности (конспект лекций).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.04.2024

Просмотров: 34

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

От критерия наименьшего среднего риска легко можно перейти и к другим критериям, таким, как критерий отношения правдоподобия, Неймана — Пирсона, последовательного на­ блюдателя, которые будут рассмотрены ниже.

§ 3. Постановка задачи оптимального обнаружения радиолокационных сигналов

Наибольший интерес представляет собой анализ оптималь­ ной обработки радиолокационной информации, поступающей непосредственно на вход радиолокатора, так как частичная не­ оптимальная обработка может привести к необратимым поте­ рям полезной информации. Учитывая специфику работы радио­ локатора, колебания на входе приемника можно представить в виде:

x(t)-~n{t)-\rA-s(t, аь

а2,

р1: ft,,

...).

(1.14)

Здесь

 

помехи, действующей

на входе приемника;

n(t) — колебания

А — дискретный

случайный

параметр,

принимающий

всего

два значения: Л0 = 0

и А\ = 1, что соответствует условиям

отсут­

ствия и наличия полезного сигнала от цели;

времени

и па­

s(t, а,, а2,

Pj, р2, ...)—известная

функция

раметров ОС), а2,

р,, р2, .... Вид этой функции зависит от закона

модуляции зондирующего сигнала, метода

обзора пространства

и т. Г1.;

 

 

 

 

 

 

 

aj.oL, ... — случайные измеряемые параметры радиолокацион­

ного сигнала (например, время

запаздывания,

допплеровское

смещение частоты и т. п.);

Pi, р2> ••• --- случайные параметры сигнала, измерение которых не представляет существенного интереса (например, амплитуда сигнала, общая начальная фаза принимаемого сигнала или совокупность случайных начальных фаз импульсных колебаний при некогеренгном излучении и т. п.),

Считаются известными статистичес^е характеристики слу­ чайных параметров и процессов:

статистика помехи n(t);

доопытные (априорные) вероятности Р (АХ) и Р(Л0) =

1—P(.4i)

значений А\ и А0 дискретного параметра А.

По принятой функции x(t) и известным

априорным данным

требуется

решить статистическую задачу

обнаружения. Это

значит,

что для величины А надо подобрать

такие оценки Л*

(О или

1),

которые обеспечили бы минимум

среднего риска.

При этом должен быть установлен закон оптимальной обработ­ ки, т. е. совокупность математических правил, по которым для каждой принятой функции x(t) можно найти наиболее правдо­ подобный ответ о наличии или отсутствии полезного сигнала.

9



Наконец, следует оценить качественные показатели опти­ мальной математической обработки при обнаружении и рас­ смотреть пути ее технической реализации.

§ 4. Пример одномерного оптимального обнаружения

Рассмотрим простейший пример статистического подхода к задаче обнаружения. Пусть на стрелочный измеритель, показа­ ния которого характеризуются числом х (рис. 1), поступает либо сумма напряжений сигнала s и помехи п, так что показание при­

бора

 

 

 

x —s+n,

(1.15)

 

 

либо одно напряжение помехи

(1.16)

 

 

 

х ^ п .

3

3

Считаем, что за время наблюдения величи­

ны х,

s и п не меняются, а ожидаемое значе- -

Рис.

1

нпе

сигнала s точно

известно.

Считается

 

 

известным также закон распределения слу­

 

 

чайной величины п.

 

 

Будем считать этот закон в дальнейшем нормальным.

Требуется

по измеренной величине х

принять

оптимальное

решение о наличии или отсутствии цели. Это простейший вариант более общей задачи обнаружения, где вместо функций време­

ни x(t), n(t)

и s(i, а,, а2,

р,, рз, ...) рассматриваются соот­

ветствующие

одномерные

величины: случайные х и п и неслу­

чайная s.

s в отличие от общего случая не зависит от пара­

Величина

метров. Запишем рассмотренное выше условие одним выраже­

нием:

 

(1.17)

x = ti + As,

 

в котором неизвестный дискретный

параметр А

равняется О

или !.

к тому, чтобы

по измерен­

Таким образом, задача сводится

ному значению величины х дать оценку А *, оптимальную с точ­ ки зрения критерия минимума среднего риска или эквивалент­ ного ему весового критерия.

Плотности вероятности случайной величины х при условиях

отсутствия сигнала

.4=ЛП= 0 и его наличия Л=.4, = 1:

(1.18)

 

 

f ( x A 0) f(x 10),

 

 

fix'AJ-^fixfs)

 

приведены на рис.

2, а.

При этом кривая fixfs) сдвинута по отно­

шению к кривой f(xj0)

на постоянную величину s, т. е.

можно

записать:

 

 

 

 

 

 

(1.19)

10


 

 

■*~Х

1

 

,А<*)

О

-*«

X

 

 

Рис. 2

 

Любое закономерное решение задачи обнаружения может быть описано функцией решения А*(х), которая в зависимости от величины х принимает одно из двух значений: 0 или 1.

Одной из возможных функций решения будет функция, график которой приведен на рисунке 2,6. Если выбрать функ­ цию решения в таком виде, то решение о наличии сигнала при­ нимается в случае, если х0<х<х\. В этом случае условные вероятности D и F определяются как вероятности попадания случайной величины х в интервал Xo-fXi соответственно при условии «сигнал — помеха» или «помеха»:

D — \f(xjs)dx,

( 1. 20)

F = ^f(xj0)dx.

Эти вероятности соответствуют заштрихованным площадям под соответствующими кривыми.

Если ввести в общем случае произвольную функцию реше­ ния Л*(х), выражения для D и F можно записать в виде:

( 1. 21)

И

Эти соотношения справедливы для произвольной функции решения. Выражения (1.21) соответствуют рассмотренным выше выражениям (1.20). Действительно, участки оси х, для которых Л *(х )= 0, при интегрировании в бесконечных пределах все равно дадут нуль, а участки, для которых А*(х) = 1, соот­ ветствуют площадям под кривыми /(x/s) и /(х/0) подобно тому, как это показано на рис. 2,а.

Выражение

D — l0F,

соответствующее

весовому критерию,

может быть тогда представлено в виде:

 

 

 

 

 

 

оо

 

 

 

 

 

D - l 0F -

J f (х/0) .4* (х)[А (дс)—/0] dx,

 

( 1. 22)

где А (х)= /(*/*)

 

 

 

 

 

 

1(х/0) ■

 

 

 

 

 

 

Оптимальной

система

обнаружения

будет

в

том случае,

если она обеспечивает максимум интеграла (1.22).

Чтобы

вы­

полнить это условие,

достаточно для каждого х

добиться

наи­

большего подынтегрального выражения за счет подбора функ­ ции решения А*(х). Так как эта функция имеет только два зна­ чения (0 или 1), то за счет ее выбора подынтегральное выра­ жение либо обращается в нуль, либо умножается на единицу.

Наибольшего значения подынтегрального выражения для каждого х, а значит и всего интеграла в целом, можно достичь,

пользуясь следующим правилом:

подынтегральное выражение

1) полагаем А*(х) = 1,

если

при этом положительно;

если

при Л*(х) = 1 подынтегральное

2) полагаем А* (х) =0,

выражение отрицательно.

Поскольку плотность вероятности f(xf0) не является отри­ цательным числом, то оптимальное правило решения задачи обнаружения может быть записано в виде:

1, если А (х )> /0,

(1.23)

О, если А(х)<70.

. . .

/ (jc/ s )

' называется отношением правдоподо-

Величина А (х) =

 

 

/ (х/0)

бия. Оно представляет собой отношение плотностей вероят­ ности одной и той же реализации х при двух условиях: когда действует сигнал и помеха и когда действует только помеха.

Так как обе плотности вероятностей не являются отрица­ тельными числами, то и отношение правдоподобия не может выражаться отрицательным числом.

Итак, критерием оптимального обнаружения может слу­ жить критерий отношения правдоподобия, являющийся след­ ствием общего критерия минимума среднего риска.

12


Согласно критерию отношения правдоподобия решение о наличии сигнала принимается, если отношение правдоподобия превышает некоторую пороговую величину /0.

Этот критерий наиболее удобен для практических расчетов. Все приведенные выше рассуждения не основывались на конкретном законе распределения помехи, поэтому они пригод­

ны для произвольного закона распределения.

Рассмотрим теперь случай, когда помеха описывается цент­ ральным гауссовым распределением с дисперсией или

стандартным отклонением сгшЗная, что при отсутствии сигнала х=п, имеем:

 

 

X

 

1

2а*

/(*/0) ‘

(1.24)

1/ 2- аИ1

 

В силу соотношения (1.19) можно записать: (Л-*)1

Г(Х;8) = ~ ± - е * ш .

(1.25)

У2таш

Вэтом случае отношение правдоподобия будет:

(Л-5)«

 

 

 

 

 

 

 

2в„

 

 

 

 

 

 

А (*)

■Г»

е

(1.26)

Зависимость Л(х)

для s> 0

имеет вид,

приведенный на ри­

сунке 3, на котором указано

и пороговое

значение /0.

В

силу

монотонного

хода

кри­

 

вой Л ‘(х)

условие

Л (х ) > /0

эквива­

 

лентно

условию

х > х 0,

а

условие

 

Л (х) < / 0

эквивалентно условию х < х 0.

 

Тогда при s > 0 выражение для

опти­

 

мальной функции решения примет вид:

 

 

 

Л. ( * ) - { ' '

 

если *> *„,

?)

 

 

 

011Т

О,

если

х<х,о-

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражение (1.27) показывает, что

 

первоначально принятая функция ре­

 

шения

(рис.

2, 6)

была

неоптималь­

 

ной.

Чертеж,

аналогичный

рис.

2, б,

 

но с оптимальной

функцией

решения,

 

13