Файл: Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 211
Скачиваний: 1
§ 5J |
Минимизация квадратичного функционала. Примеры |
287 |
|
|
задачах (см. ниже примеры) удается получить оценку вида (4)
||Дх(ы, К) Их^СЛЛЦв с известной |
константой |
|
С > 0 . Тогда можно |
||||
принять L = 2 C 2, и при выборе параметра а„ |
в формуле (2.2) |
исхо |
|||||
дить из условия |
|
|
|
|
|
|
|
|
вх < а„ < |
2 |
|
_ _ 1 ___ |
|
||
|
L + |
2е |
С2 + |
е |
’ |
|
|
|
|
|
|||||
8 ь е — положительные постоянные, |
ех < |
|
например, |
мож- |
|||
|
|
|
|
С2 + |
е ’ |
|
|
но взять |
а„ = — , п = 0 , 1 ........... |
Сходимость метода проекции |
|||||
|
2С2 |
|
|
|
|
|
|
градиента |
(2.2) при таком выборе ап следует из теоремы 2.2. Если |
£/=#, то этот метод превращается в один из вариантов градиент ного метода из § 2 (см. п. 1, б).
3. Остановимся на одном варианте метода условного гради та для задачи (2), когда U — выпуклое замкнутое ограниченное множество в рефлексивном банаховом пространстве В. В этом
случае из теоремы 1.4 вытекает существование |
хотя бы |
одного |
||||
элемента u * e U , |
для которого J (и*) = |
inf J{u) = |
J*. |
|
|
|
|
Пусть ип ( п ^ 0) известно. Тогда un<=U определяем из условия |
|||||
(2.3), которое с учетом (6 ) перепишется в виде |
|
|
|
|||
|
- у (J' (“я), йя— ип) = (х (ип) — у, X(«„) — X (ия)) * = |
|
||||
|
|
= min (X (ип) — у,х (и ) — х (ия))х , |
|
|
||
или короче |
ибС/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(х (ип) — у, X (й„)) х = min (х (ип) — у ,х (и ))х . |
( 12) |
||||
|
|
и&и |
|
|
|
|
Существование |
такого_ип следует из теоремы |
1.4. |
После |
этого |
||
полагаем ып+1 —ип+ а п (ип— ц„),где а„, 0 ^ !а п^ |
1, |
выбирается из |
||||
условия |
_ |
|
|
|
|
|
|
min g n(а) = gn(а„), gn(а) = |
J (ип + а (ип— ип)). |
|
|||
|
0<а<1 |
|
|
|
|
|
|
Пользуясь формулами (9), (10), выпишем. явное выражение |
|||||
для а„. Если Ах(ип, ип— ип) = х ( и „ ) |
—х(ип)=£0, то |
согласно (9), |
||||
( 1 0 ) |
gn(a) достигает своего минимума на числовой оси при |
|
||||
а = |
а п = а (ип, ип — ип) = ----- j (J' (ип), ип— ип) \х (ц„) — х (ип) [|-2 = |
|||||
|
|
|
♦ |
|
|
|
= у I h (цп) I I* («я) —-К («я) II"2 > 0.
288 |
МЕТОДЫ |
М И Н И М И З А Ц И И В Ф У НКЦ И О Н АЛ ЬН Ы Х ПРОСТРАНСТВАХ |
[Гл. 6 |
|||||
Если |
а„ = |
0, |
то /п («п) = 0 ^ (/ '(«„), |
и— ип) |
при |
всех |
ыеС/, |
|
и в силу |
(8) |
ип— и* есть точка минимума J(u) |
на |
U, т. е. |
про |
|||
цесс на этом заканчивается. Если |
a n> 0 , то квадратный трехчлен |
|||||||
g n (а) |
достигает своего минимума |
на |
О г^а^Ц , |
очевидно, |
при |
а = а„ = min (1, а„). Это и есть искомое явное выражение для а„.
Наконец, |
если х(ип) = х ( и п) , |
то |
в |
силу |
(12) |
снова |
/„(«п) = 0 ^ |
||
^1(/'(ц „), |
и— ип) |
при всех |
u^U , |
что |
в силу |
(8) означает опти |
|||
мальность |
ип— и*, |
и процесс на |
этом заканчивается. |
Из теоремы |
|||||
2.3 следует, |
что lim J ( u n) = |
J*. |
Неравенство |
(2.6.6), |
которое для |
||||
|
|
Л - > оо |
|
|
|
|
|
|
|
рассматриваемой задачи запишется в виде |
|
|
|||||||
0 < У(ип) — |
< |/„(ц„) |= 2 (л:(ип) — у, |
х («„) — х («„)) |
0 (я -*о о ), |
||||||
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
является удобной апостериорной оценкой при практическом использовании метода условного градиента.
Для иллюстрации вышеизложенного рассмотрим две часто встречающиеся на практике задачи, являющиеся частным случаем
задачи (3.39— |
41) |
(другие приложения см. в § 6, 7). |
|
|
||||||
|
4. |
Пусть |
требуется |
минимизировать |
функционал |
[94, |
||||
135, |
161] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J(u) = |
\ x (T ,u ) - y \ En2 |
. |
|
(13) |
||
при условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
х = |
A (t) х -ь В (t) и + |
/ (t), t0< t < Т\ |
х (t0) = |
х0, |
(14) |
|||
|
|
|
|
u = |
u ( t ) e U ^ L i r)[t0,T\, |
|
|
(15) |
||
где х = (х*, |
..., |
хп), |
и = (ц 4, |
..., ur)\ |
U— заданное выпуклое множе |
|||||
ство из Lir)[t0, Г ]; |
A(t), B (i) |
— |
заданные матрицы |
порядка пХ п |
и пХ г соответственно с кусочно-непрерывными элементами; f(t) •— известная кусочно-непрерывная вектор-функция; моменты t0, Т и точки х0, г/е£„ заданы.
При |
|
любом и = u (t)^ Lir) [^о, Т] [соответствующее |
решение за |
||||
дачи (14) |
представимо в |
виде |
|
|
|
||
|
|
|
х (t, и) = |
x(t, 0) + У(t, и), t0< t |
< Г , |
(16) |
|
где x(t, |
0) — решение |
(14) |
при u = 0 , y{i, |
и) —. решение (14) |
|||
при f-(i) = |
0, |
хо= 0 . Пользуясь |
неравенством |
(3.26) при Ах = у , |
|||
h ( t ) = u ( t ) , |
получим оценку |
_____ |
|
|
|||
|
|
|
|
т |
|
(17) |
|
sup |
|
\y(t, ы )|< С х |
U u (t)\ d t< C 1V T — tQ |и (t) I (r) |
||||
|
|
|
t-i |
|
l 2 |
Uo.rj |
S 5] |
Минимизация квадратичного функционала. |
Примеры |
289 |
|||||||
Равенство х(Т, |
и ) = х ( Т , |
0 )+ у (Т , и) |
можно |
рассматривать |
||||||
как представление (1) |
при |
|
|
|
|
|
|
|
||
B ^ L i r)[t0, Т], Х = Е п, |
Ки = у ( Т ,и },х (0 ) = х (Т ,0), |
|
||||||||
|
|
|
х(и) = х (Т ,и ). |
|
|
|
|
|
||
Очевидно, |
К и = у ( Т , |
и) — линейный оператор |
из L 2r){ |
[70, Т] |
в Е п, |
|||||
ограниченность которого следует из неравенства (17). |
Как видим, |
|||||||||
задача (13) — (15) является частным случаем, задачи |
(2). |
|
||||||||
Далее, |
задача |
(13) — (15) |
удовлетворяет |
всем |
условиям |
тео |
||||
ремы 3.4. Поэтому выражение для градиента |
здесь |
расшифровы |
||||||||
вается так: |
|
|
и), |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
(18) |
||
где ф (/, и) |
является |
решением задачи |
|
|
|
|
|
|
||
ф = - Л * ( 0 ^ , |
*0 < * < Т , Ъ(Т) = |
- 2 [ х ( Т , и ) - у ] . |
(19) |
|||||||
Первый дифференциал в силу (6), (18) |
представим в Биде |
|
||||||||
(J' (и), И) £= 2 (х (Т, и) —■у, х (Т, |
и + h) — х (Т, |
и))Еп = |
|
|||||||
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
- |
j (5* (t) ф (t, и), h (t))Bf dt. |
|
|
|
(20) |
|||
|
|
|
*0 |
|
|
|
|
|
|
|
Функционал (13) при условиях (14) является выпуклым, поэтому
задача (13) — (.15) имеет хотя бы одно решение u = u *(t) |
на любом |
||||||||
выпуклом замкнутом |
ограниченном |
множестве U из |
l}2 |/0» Т], |
||||||
причем для |
оптимальности u*(t) необходимо и достаточно выпол |
||||||||
нения неравенства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- j (Я* (0 ф (t, и*), |
и (t) - |
и* (t))Br dt = |
|
|||||
|
^0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
= 2 (х (Т , и*) - |
у, х (Г, |
и) — х(Т, и'))Еп > 0 , и (0 € £/, |
|||||||
Метод |
скорейшего |
спуска |
для |
задачи |
(13) — (15) |
при U = |
|||
= L2r) [/0, Т] |
имеет вид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ия+1 (0 = ип(0 — СС„ J' (и„), |
п = |
0 , 1 , . . . , |
|
|||||
|
j' («„) S |
- |
5* (0 |
ф (/, ия), *0 < |
* < |
7\ |
(21) |
||
где ф(*, ип) — решение |
задачи (19) при u = u n(t), |
а„ = с ^ > 0 , |
|||||||
|
|
г |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
.(■ |
|В * |
(0 ф (/, ип) || dt |
|
|
|
||
|
J |
|
|
|
-г |
|
|
|
|
|
-------- *2______________________ __ = |
|
|||||||
|
2 1х ( Т , ип |
J |
‘ (u/j))— |
х (Т t ип) |
|
|
IOV2 Ф. П. Васильев
290 |
МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ |
[Г а . в |
|||||||
|
|
(х (Т , |
и,,)— у , |
х {Т , un — J' (ип)) — х (Т , |
и„))Б |
|
|||
|
|
|
\х(Т, ип - Г ( и п) ) - х ( Т , |
ип)\%п |
> 0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||||
(если |
а л = 0 |
или х(Т, ип— J'(un)) = х(Т , |
ип), |
то |
un (t)s=u* (t) оп |
||||
тимальное решение |
задачи (13) — (15), |
и итерационный |
процесс |
||||||
на этом заканчивается). |
|
|
|
|
|
|
|||
Метод проекции градиента |
для задачи |
(13)— (15) в |
случае |
||||||
выпуклого замкнутого множества U имеет вид |
un+ i= P u(un(t) + |
||||||||
;+ a nfi*(f)t|>(f, |
«л)). п = 0 , |
1, 2, |
.... где ф(t, ип) — решение |
задачи |
|||||
(19) |
при u — un(t), |
а параметр |
an может выбираться из условия |
||||||
|
|
ei "С ап "С а ' |
. С = С± У Т С , |
|
где Ci взято из оценки (17), еь е — положительные константы,
е‘ < ~ ^ Ц Г Т (например,
Если |
un+l( t ) = u n(t), |
то un {t) —u* (t) — оптимальное решение за |
|||||||||||
дачи |
(13) — (15) |
(см. доказательство теоремы 2.3.2). Если множест |
|||||||||||
во U имеет вид (3.28), |
то проектирование на |
U осуществляется по |
|||||||||||
формулам (3.29). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Метод условного градиента в задаче |
(13) — (15) |
для выпукло |
|||||||||||
го ограниченного замкнутого множества |
U из |
|
|Y0, Т\ осуществ |
||||||||||
ляется так: зная |
un(t) |
(п^ О ), |
определяем iin(t) |
из условия |
|
||||||||
|
|
- J ( B * ( 0 4 > ( f ,u „ ) , un{t))Erdt= |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
^0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
min |
Г— f(B * (0 |
4>(*. и„), |
u(t))E dt], |
|
|
(22) |
|||||
|
|
u€U |
L |
J |
|
|
|
|
|
J |
|
|
|
|
|
|
|
*0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
что эквивалентно |
условию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(x(T, ип) — у, х(Т, |
й а ))Е п = min {х (Т, ип) — У, х(Т, |
и))Ея, |
|
||||||||||
вытекающему из |
равенства |
(20) |
при замене |
u(t) |
на |
un(t), |
h (t) |
||||||
на u(t)— un {t). В частности, |
если |
множество |
U |
имеет вид (3.28), |
|||||||||
то явное выражение для un{t) |
дается |
формулой |
(3.30). |
Имея |
|||||||||
un(t), |
далее полагаем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Un+i (t) = ип (t) + |
<х„ [ип(/) — ип(^)], |
t0 -^.t |
, ап = |
min {ап, 1} > 0 |
(23)