Файл: Пугачев, В. С. Основы статистической теории автоматических систем.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 191

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Уравнение системы

 

 

 

ТУ = к (X U),

г/ = <р(У),

 

 

 

У < — d

(5.28)

Ф (У) =

0

| У | < d

 

1

Y > d .

 

Выполняя статистическую линеаризацию нелинейности, полу­

чаем

 

 

 

Ф (У)

=

/го (ту, Du) т.у +

 

+

к,

(niy, D„) У0,

(5.29)

где параметры линеаризации в соответствии с приложением 3 соот­

ветственно равны:

 

 

 

 

 

ко ('«у, Д,) =

Ф

/ d + ту \

Пл ( d — ту \ ] .

 

 

 

) ~

\

Л ’

 

I

 

 

 

‘‘- ту \

ki (%. Д,)

 

 

 

ау )

ау У 2л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подставляя выражение (5.29) в уравнение (5.28), после преобра­

зований получаем

 

ТУ + kk 0niy + /е/г! У0 = кХ (/).

(5.30)

Применяя операцию математического ожидания, получаем нели­ нейное дифференциальное уравнение относительно математического

ожидания выходной переменной:

 

Тпгу + kk0my — kmx (I).

(5.31)

Это уравнение можно решить, если известна

дисперсия Dy.

Для получения уравнения относительно этой дисперсии центрируем уравнение (5.30):

ТУ0 + kk xy° = kX° (i).

(5.32)

Применим метод уравнений моментов. В результате получаем следующее нелинейное уравнение относительно дисперсии выходного

сигнала:

 

 

Dy + ^ r kk, (my, Dy) Dy =

G,.

(5.33)

Совместное

интегрирование

уравнений (5.31), (5.33) при на­

чальных условиях

ту (0)

= Шу0,

Dy (0) = D,Jo

дает решение задачи. Рассмотрим

частные случаи.

 

Рис. 5.2.

Релейная

следящая система

146


В установившемся режиме получаем следующие уравнения:

т У = k 0 (т у* Dy) ' 2 T k L (гпу, Du) ' ( 5 ‘ 3 4 )

Данную систему целесообразно решать графически так, как это изложено в п. 4.3.

Рассмотрим второй частный случай, когда математическое ожи­ дание входного сигнала равно нулю. Поскольку нелинейность в дан­ ной задаче симметричная, то математическое ожидание выходного сигнала в установившемся режиме также равно нулю. Поэтому для

определения дисперсии достаточно решить уравнение

(5.33):

b y + -Y kk1(О, Du)Dy = ^ f ,

 

(5.35)

где

 

 

21

 

 

МО, D„) = -ау V 2л

 

 

Если зона нечувствительности равна бесконечности

(d = о о ),

что соответствует размыканию обратной связи, то k x =

0,

и произ­

водная дисперсии выходного сигнала постоянна. Поэтому

 

Du = ^ i - ' r D y a.

 

(5.36)

С течением времени дисперсия неограниченно возрастает.

Если зона нечувствительности равна нулю {d = 0), что соответ­ ствует случаю идеального реле, то коэффициент статистической ли­

неаризации

по случайной

составляющей

 

 

 

 

М °.

Dy)

 

21

 

 

 

 

 

оу У2л

 

 

Подставляя это значение в уравнение (5.35), получаем

 

 

Ц у +

 

4/е/

 

VD u=

k*Gx

(5.37)

 

T V 2 л

 

Т2

 

 

 

 

 

 

 

Введем

новую переменную

 

 

 

 

 

 

_

 

Akl

V D y

k-Gx

(5.38)

 

2

Т

У 2 л

Т'1

 

 

 

 

Тогда уравнение (5.37)

принимает вид

 

 

 

 

 

k~Gx \

dz

__

A k 4 i

 

(5.39)

 

 

Т Ч )

d t

~

я Г -

 

 

 

это уравнение с разделяющимися переменными. Общий интеграл данного уравнения имеет вид

Т3

1п — :

- -(5.40)

2

л Т 2 ^

10*

147


где zQ— начальное значение переменной; t0— начальный момент времени. Переходя с помощью соотношения (5.38) к старой перемен­ ной — среднему квадратическому отклонению выходного сигнала и преобразовывая уравнение (5.40), получаем окончательное решение:

 

 

 

 

ЛТ1 (<Уи-<Ууа)

а =

kGx У 2 л

ATI

е

kOx У 2л

nG,

— —-----

 

 

 

у

477

kGx У

2 л

 

 

где gUo— начальное значение среднего квадратического

ния. При аУ ф kGx |/2л;/477 имеет место асимптотический ный процесс к установившемуся значению

_

kGx V 2 л

а Усо

4Т1

V - U )

(5.41)

отклоне­ переход­

(5.42)

Если

начальное значение равно этой

величине, то

движения

в системе, описываемой уравнением (5.37), нет.

при уста­

Для

рассмотренного частного случая

(mx = d = 0)

новившемся значении выходной переменной известно точное решение для плотности вероятности, полученное В. С. Пугачевым с помощью теории марковских случайных процессов. Точное значение среднего

квадратического отклонения

для

рассматриваемого

примера при

k — Т = Gx = I

 

 

 

 

 

(5.43)

>JcD

I У2

 

Относительная ошибка вычисления среднего квадратического

значения по формуле (5.42) при

k — Т — Gx = 1,

обусловленная

приближенностью метода статистической линеаризации,

т

 

__

 

T) = ..-V - - ^

=

1 - ] / - ^ - ~ 0 ,1 1 4 ,

(5.44)

что составляет около 11%. Учитывая неточность исходных данных, всегда имеющую место при инженерных расчетах, следует признать полученные результаты удовлетворительными.

5.3. Автоколебательная система

Рассмотрим задачу определения вероятностных характеристик выходного сигнала нелинейной автоматической системы, структур­ ная схема которой изображена на рис. 5.3 [27, 28]. К данной схеме можно привести некоторые следя­ щие системы, имеющие чувствитель­ ный элемент релейного типа. На входе системы действует случайное возмущение типа белого шума с ма­ тематическим ожиданием mN и интен-

. Рис. 5.3. Автоколебательная система

148


сивностью Gn. Исследование проведем методами статистической линеаризации и уравнений моментов (см. п. 4.8).

Уравнения системы имеют вид

 

 

у г =

 

 

У2 =

(5.45)

=

Уа-

, _L. Y

2

k

 

pZ J

 

т-т0 Ф(П) тзт0 N ( t) ,

 

где нелинейная функция есть идеальная релейная характеристика

Ф (y i) = I sign Y v

Выполняя статистическую линеаризацию этой нелинейности, заменим ее выражением

Ф (У{) = kami

+ h У°ь

(5.46)

где коэффициенты статистической

линеаризации

в соответствии

с приложением 3 определяются формулами

2

(5.47)

Подставляя значение нелинейной функции (5.46) в уравнения (5.45) и применяя к ним операцию математического ожидания, полу­ чаем

 

 

т х = т 2;

т 2 =

та;

 

 

(5.48)

т.

2ki

Ф

"h_ \

та

2т3 ,

k

^

 

Т2Т„

Кеи )

р2

р '

T QT Z

 

Уравнения для корреляционных моментов составим на основе уравнения (2.73). В результате получаем

 

0 ц

=

20

12>

 

012

—; 022

0 is;

 

013

=

023 ----

С1

^ 1 0 Ц

^2012

^з01з!

 

023

=

0 з з

С1

 

j0 2 2

С 20 2 2

с 302з;

(5.49)

 

 

 

 

0 22

= 2 0 2з;

 

 

=- —2 с 1&10 1з 2 с 20 23'— 2 с 30 3з +

где сх = k/T0T 2\ с2 = 1/Г 2; с3 = 2/Т.

Корреляционные функции переменных системы (5.45) можно

определить по

формуле

 

 

 

K t, (t,

П = gn (U Г) о17 (О +

gi2 (t,

П 02;. {Г) +

 

+ Я(-э (/,

О 03/ (О-

(5.50)

 

(t, j =

1, 2,

3)

 

149


K»(t,0)

Рис. 5.4. Сечение корреляционной функции

Корреляционные моменты в данном выражении определяются при совместном интегрировании систем (5.47), (5.48). Весовые функции в (5.50) вычисляют путем интегрирования системы уравнений

 

У1 — У-2, Уз — Уз\

 

 

(5.51)

 

Уз = — cji 1 (mjQu) у 1с,у3~ с 3у3.

 

 

 

 

При задании начальных условий у г (У)

= 1; у г (У) — у 3 (У) = 0

интегрирование уравнений

(5.51) дает весовые функции

gn (t, У)

(t = 1,

2, 3), непрерывные по первому аргументу и фиксированном

втором

аргументе. При

начальных условиях у г (У) = у3 (У) = 0,

у 2 (У) =

1 в результате

интегрирования

системы

(5.51)

получаем

весовые функции gl2 (t,

У)

(t

= 1, 2,

3).

Наконец,

при

начальных

условиях Ух (У) = у з (У)

=

0,

у з (У)

= 1

получаем

весовые функ­

ции giз (t, У) {i — 1, 2, 3). При вычислении весовых функций для различных значений второго аргумента следует начинать интегри­ рование в момент У, что практически осуществляется сдвигом пере­ менных коэффициентов на это время.

Поскольку в систему уравнений (5.51) входит коэффициент ста­ тистической линеаризации, зависящей от математического ожидания и дисперсии выходной переменной, то эту систему необходимо инте­ грировать совместно с уравнениями (5.48) , (5,49).

Перемножая весовые функции gn (t, У) на величины 01;- (/') и суммируя произведения, получаем корреляционную функцию Кц (t, У) в области t > У. Используя свойство симметрии, нетрудно по­ строить корреляционную функцию в области У > t.

В качестве примера по данной схеме рассчитано одно сечение кор­ реляционной функции КXI (У 0) в области t )>0 при mN = О. Слг —

=

var, k =

5, 770 =

1 с, Т = 0,5

с, 7 = 1

и начальных

условиях

0 Ц (0)

=

lj

0 12

(0) =

0 13

(0)

023

(0)

=

022

(0) “

^33

(0) =

0,

тг (0)

=

т 2 (0) =

т3 (0) =

0.

На

рис.

5.4

представлены

графики

сечения корреляционной функции /СХ1 (t,

0) при значениях GiV=

0,

GN =

0,05,

Gn =

0,1.

Поскольку

Qlf (0)

=

0

при i =f= 1,

j =j= 1

и

0n

(0)

=

1,

то данное сечение корреляционной функции

совпадает

с

сечением

весовой функции

K ±i (У 0)

=

£ и

0)-

На

рис.

5.5

150