Файл: Голембо, З. Б. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах учеб. пособие.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.10.2024
Просмотров: 84
Скачиваний: 0
ствия которого на выходе модели формируется переменная У*, являющаяся условно адекватным отображением выходной перемен ной У исследуемой системы. Переменные X и Y в общем случае являются векторными функциями. В ряде случаев для сложных систем заранее неизвестна функция связи между входными и вы ходными переменными, ее определение выполняется статистически. Поскольку между переменными X и Y существует функциональная зависимость, то она учитывает также и стохастические факторы.
В данном случае имеет место неполная информация о проте кающем процессе и, следовательно, для экспериментирования не обходима математическая модель.
Для построения математических моделей управления сложны ми системами используют методы стохастических исследований. В процессе применения этих методов для получения математичес кого описания сложной системы решаются задачи о форме зависи мости Y = f(X).
В сложных системах не только невозможно контролировать изменения, но их чаще всего нельзя даже предсказать. Попытки простейшими способами решить такого рода задачи не приводят к нужным результатам. На практике часто стремятся избежать пря мого учета случайных функций, заменяя их всевозможными раз ложениями по неслучайным функциям. В этих разложениях слу чайными оказываются лишь коэффициенты, не зависящие от аргу ментов случайной функции. Такое представление случайных фун кций, вообще говоря, будет приближенным, так как в реальных условиях приходится ограничиваться конечным числом членов раз ложения.
Распространенным вариантом разложений случайной функции по неслучайным является каноническое разложение, когда случай ная функция X(t) представляется в виде
где |
(/=0, |
1, |
оо)—неслучайные (координатные) |
функции |
|
канонического |
разложения; |
] / . — случайные попарно некоррели |
|||
рованные |
коэффициенты. |
|
|
||
Можно применять |
также |
всевозможные ряды (Фурье, |
Эрмита |
и др.). Для описания выходных координат системы также можно применять рассмотренные выше способы.
При статистических методах идентификации объекта управления кроме основной задачи определения оператора приходится решать дополнительные задачи: определение количественной оценки степе ни нзоморфности модели объекту (оригиналу); определение степени нелинейности объекта; рассмотрение вопросов практической реа лизации модели.
Одной из самых важных проблем при идентификации объектов управления является количественная оценка числа входных пере менных, необходимых для определения выходной переменной. Ре-
46
шение этой проблемы в ряде случаев осуществляется построением количественных оценок о необходимой информации для управле ния с целью получения заданной выходной информации. Построе ние этих критериев возможно на базе теории информации. Сущест вуют и другие подходы, базирующиеся на характеристиках, полу ченных при построении математической модели.
б. Идентификация систем управления методом квазилинеаризации
Как указывалось, идентификация является понятием широким. Под ним понимают, в частности, алгоритмизацию дифференциаль ных уравнений, описывающих динамику объекта относительно входных воздействий. Рассмотрим дифференциальные уравнения, описывающие большой класс задач оптимального управления, сформулированный следующим образом.
Дана система управления, описываемая векторным дифферен циальным уравнением вида
dx/dt = f(x,u,f), |
(4.1) |
где х п х 1 и и т х 1 — соответственно векторы состояния и управ ления.
Необходимо определить закон управления и = и(х) так, чтобы
скалярный показатель качества |
был |
минимальным: |
|
|||
|
|
г |
|
|
|
|
|
/ = |
f G (х, |
и, |
t) dt, |
(4.2) |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
где G — скалярная функция |
цели, |
которая может задаваться |
или |
|||
быть неопределенной |
величиной. |
|
|
|
|
|
Часто уравнение |
(4.1) точно |
неизвестно: бывает так, что |
вид |
дифференциального уравнения известен, но коэффициенты не известны, или же дополнительно к вышесказанному порядок диф ференциального уравнения неизвестен.
Метод квазилинеаризации заключается в следующем. Пусть
векторное дифференциальное уравнение |
|
||
dxldt = /(х, t)\ |
f„ < ' < 'г |
(4.3) |
|
задано с граничными |
условиями |
|
|
<c(tt), |
x{ti)>bi\ |
i = l , 2 |
п; |
* o < ' i < ' * < • • • < ' » < ' г .
где с и |
х — п векторы. |
|
|
Предположим, что уравнения (4.3) и (4.4) имеют единственное |
|||
решение на [t0, tr] |
и х (t) является начальным предполагаемым ре |
||
шением уравнения |
(4.3) на нем. Тогда (к + 1)-я аппроксимация вы |
||
разится |
в виде: |
|
|
|
dxkJdt |
= f(xk,t) + )[t(xk, t)] • (xk+1 -xk) |
(4.5) |
47
иxh+i будет удовлетворять уравнению (4.4), где j—матричный
Якобиан, чей |
элемент является df/dxk частной |
производной |
|
/-го компонента от / по у-му компоненту |
х. |
|
|
Элементы |
начальной аппроксимации |
вектора x0(t) |
могут быть |
постоянными, соответственно выбранными функциями времени, полиномами от t и т. д. Первая аппроксимация получается как ре шение уравнений
dxjdt |
= / (х0, t) + |
j [/ ft,, t)] (Xl |
- |
х0); |
|
(4.6) |
||
dxjdt |
= |
j [/ (x0, t)]Xi |
+ / (x0, |
t) - |
j [/ (x0, |
t)] x0, |
(4.7) |
|
удовлетворяющих |
уравнению (4.4). |
|
|
|
|
|
||
Если (Di(t) фундаментальная |
матрица решения |
|
|
|||||
|
|
d a y d / ^ j |
[/(*„,/)] Ф„ |
|
|
|
(4-8) |
|
a pi(t) особое решение уравнения |
|
|
|
|
|
|||
dpldt = j [f (xQ, t)]P l + f (x0, 0 - |
j [/ (x01)] |
x0 P l |
(0) = 0, |
(4.9) |
||||
то решение уравнения (4.7) можно записать в виде |
|
|||||||
|
|
*i(0 = <M*)*i + |
PiW, |
|
|
|
(4-Ю) |
где ki — постоянный вектор, определяемый как решение уравнения
<c(ti). |
[®i(tt)ki |
+ Pi{tt)]> |
= bt |
(4.11) |
|
(i= 1, 2, |
.... л). |
|
|
Все вычисления выполняют на ЭЦВМ.
Рассмотрим схему квазилинеаризации на простом примере не линейного объекта первого порядка, описываемого уравнением
dx/dt = fx3 + gu{t), |
(4.12) |
где х — скалярный параметр состояния; / и g — неизвестные по стоянные величины; и — скалярный параметр управления.
Поскольку / и g постоянные величины, то их можно описать дифференциальными уравнениями вида
dg/dt = 0 J |
v |
; |
с неизвестными начальными условиями. Объединяя (4.13) и (4.12), получим
dx/dt = fx* + gu(t); |
1 |
|
dfldt = 0; dgldt = 0. |
J |
K ' ' |
Граничные условия, необходимые для решения уравнений (4.14), можно получить тремя измерениями величины х (t):
х (tx) |
= |
сх ; |
|
* ( / а ) = с 2 ; [ |
(4.15) |
||
X (t3) |
= |
с3. |
|
48
Если начальными аппроксимациями |
величин |
x(t), fug |
будут |
||||||
соответственно х |
(f) и / 0 |
и g0, |
то (к + |
1)-я аппроксимация получает |
|||||
ся в виде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dxkJdt |
= fk xl + g/{u |
(t) + (хы |
— xlt) |
(3fk |
xi) + |
|
|||
+ |
— / J (*£) + (grft+i — gft)« (0; |
|
(4.16) |
||||||
|
|
= |
0; |
|
= |
0. |
|
|
|
Решение уравнения |
(4.16) можно |
записать |
в |
виде |
|
||||
|
Хк+1 |
|
/е, |
|
+ |
Pi |
|
|
|
|
Zft+1 |
- |
Ф |
|
Pi |
|
|
(4.17) |
|
|
gk+1 |
|
k3 |
|
|
Рз |
|
|
|
где Ф—фундаментальное матричное |
решение |
уравнения |
(4.16);) |
||||||
•ki, |
k2, k3 |
— постоянные величины, выбранные так, чтобы удовлет |
|||||||
ворялись |
граничные условия (4.15); |
|| pi, |
р г , |
р 3 \ \ т — особое век |
|||||
торное решение уравнения (4.16). |
|
|
|
|
|
|
|||
|
В качестве примера рассмотрим также нелинейное дифферен |
||||||||
циальное уравнение типа |
Ван дер Поля: |
|
|
|
|||||
|
|
d*xldp + в (1 — х2) dxidt + |
VJC = |
0, |
(4.18) |
||||
где е и (х |
неизвестные параметры. Обозначив через у величину х, |
||||||||
получим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х = У\ |
|
|
|
1 |
|
(4.19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
J |
|
|
|
|
у = — е(1 — х2)у — |
|
|
|||||
|
Граничные условия, необходимые для решения этих уравнений, |
||||||||
*(0) = 2,00; у(0) = 0,00; *(0,5) = |
1,191; у(1) = |
1,79. |
|
||||||
|
Начальные аппроксимации x0(t) |
= |
1,9; |
y0(t) |
= —0,15; |
е0(^) = |
|||
= |
2; |i0 (0 |
= 0,5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Первая аппроксимация получается решением следующей ли |
||||||||
нейной системы дифференциальных |
уравнений: |
|
|
||||||
|
|
|
* i = |
Уъ |
|
|
|
|
|
|
Hi = — £ оО — *о) Уо—Нхо+(х1—хо)(2вохоУо |
— \>-о) + |
|||||||
|
+ (У1 — Уо)[—£ о(1 — *о)] |
|
—£ о)[— (1 —х1)Уо] + |
|
|||||
|
|
+ |
(г1! — н) (—*о); |
|
|
|
|||
|
|
е, |
= 0; |
^ |
= |
0. |
|
|
|
Необходимые для решения граничные условия будут: xi(0) = 2,0; yi(0) = 0; л(0,5) = 1,91 и л(1) = 1,79.
Решение получено на ЭЦВМ.
49