Файл: Голембо, З. Б. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.10.2024

Просмотров: 84

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ствия которого на выходе модели формируется переменная У*, являющаяся условно адекватным отображением выходной перемен­ ной У исследуемой системы. Переменные X и Y в общем случае являются векторными функциями. В ряде случаев для сложных систем заранее неизвестна функция связи между входными и вы­ ходными переменными, ее определение выполняется статистически. Поскольку между переменными X и Y существует функциональная зависимость, то она учитывает также и стохастические факторы.

В данном случае имеет место неполная информация о проте­ кающем процессе и, следовательно, для экспериментирования не­ обходима математическая модель.

Для построения математических моделей управления сложны­ ми системами используют методы стохастических исследований. В процессе применения этих методов для получения математичес­ кого описания сложной системы решаются задачи о форме зависи­ мости Y = f(X).

В сложных системах не только невозможно контролировать изменения, но их чаще всего нельзя даже предсказать. Попытки простейшими способами решить такого рода задачи не приводят к нужным результатам. На практике часто стремятся избежать пря­ мого учета случайных функций, заменяя их всевозможными раз­ ложениями по неслучайным функциям. В этих разложениях слу­ чайными оказываются лишь коэффициенты, не зависящие от аргу­ ментов случайной функции. Такое представление случайных фун­ кций, вообще говоря, будет приближенным, так как в реальных условиях приходится ограничиваться конечным числом членов раз­ ложения.

Распространенным вариантом разложений случайной функции по неслучайным является каноническое разложение, когда случай­ ная функция X(t) представляется в виде

где

(/=0,

1,

оо)—неслучайные (координатные)

функции

канонического

разложения;

] / . — случайные попарно некоррели­

рованные

коэффициенты.

 

 

Можно применять

также

всевозможные ряды (Фурье,

Эрмита

и др.). Для описания выходных координат системы также можно применять рассмотренные выше способы.

При статистических методах идентификации объекта управления кроме основной задачи определения оператора приходится решать дополнительные задачи: определение количественной оценки степе­ ни нзоморфности модели объекту (оригиналу); определение степени нелинейности объекта; рассмотрение вопросов практической реа­ лизации модели.

Одной из самых важных проблем при идентификации объектов управления является количественная оценка числа входных пере­ менных, необходимых для определения выходной переменной. Ре-

46


шение этой проблемы в ряде случаев осуществляется построением количественных оценок о необходимой информации для управле­ ния с целью получения заданной выходной информации. Построе­ ние этих критериев возможно на базе теории информации. Сущест­ вуют и другие подходы, базирующиеся на характеристиках, полу­ ченных при построении математической модели.

б. Идентификация систем управления методом квазилинеаризации

Как указывалось, идентификация является понятием широким. Под ним понимают, в частности, алгоритмизацию дифференциаль­ ных уравнений, описывающих динамику объекта относительно входных воздействий. Рассмотрим дифференциальные уравнения, описывающие большой класс задач оптимального управления, сформулированный следующим образом.

Дана система управления, описываемая векторным дифферен­ циальным уравнением вида

dx/dt = f(x,u,f),

(4.1)

где х п х 1 и и т х 1 — соответственно векторы состояния и управ­ ления.

Необходимо определить закон управления и = и(х) так, чтобы

скалярный показатель качества

был

минимальным:

 

 

 

г

 

 

 

 

 

/ =

f G (х,

и,

t) dt,

(4.2)

 

 

6

 

 

 

 

где G — скалярная функция

цели,

которая может задаваться

или

быть неопределенной

величиной.

 

 

 

 

Часто уравнение

(4.1) точно

неизвестно: бывает так, что

вид

дифференциального уравнения известен, но коэффициенты не­ известны, или же дополнительно к вышесказанному порядок диф­ ференциального уравнения неизвестен.

Метод квазилинеаризации заключается в следующем. Пусть

векторное дифференциальное уравнение

 

dxldt = /(х, t)\

f„ < ' < 'г

(4.3)

задано с граничными

условиями

 

 

<c(tt),

x{ti)>bi\

i = l , 2

п;

* o < ' i < ' * < • • • < ' » < ' г .

где с и

х — п векторы.

 

Предположим, что уравнения (4.3) и (4.4) имеют единственное

решение на [t0, tr]

и х (t) является начальным предполагаемым ре­

шением уравнения

(4.3) на нем. Тогда + 1)-я аппроксимация вы­

разится

в виде:

 

 

 

dxkJdt

= f(xk,t) + )[t(xk, t)] • (xk+1 -xk)

(4.5)

47


иxh+i будет удовлетворять уравнению (4.4), где j—матричный

Якобиан, чей

элемент является df/dxk частной

производной

/-го компонента от / по у-му компоненту

х.

 

Элементы

начальной аппроксимации

вектора x0(t)

могут быть

постоянными, соответственно выбранными функциями времени, полиномами от t и т. д. Первая аппроксимация получается как ре­ шение уравнений

dxjdt

= / (х0, t) +

j [/ ft,, t)] (Xl

-

х0);

 

(4.6)

dxjdt

=

j [/ (x0, t)]Xi

+ / (x0,

t) -

j [/ (x0,

t)] x0,

(4.7)

удовлетворяющих

уравнению (4.4).

 

 

 

 

 

Если (Di(t) фундаментальная

матрица решения

 

 

 

 

d a y d / ^ j

[/(*„,/)] Ф„

 

 

 

(4-8)

a pi(t) особое решение уравнения

 

 

 

 

 

dpldt = j [f (xQ, t)]P l + f (x0, 0 -

j [/ (x01)]

x0 P l

(0) = 0,

(4.9)

то решение уравнения (4.7) можно записать в виде

 

 

 

*i(0 = <M*)*i +

PiW,

 

 

 

(4-Ю)

где ki — постоянный вектор, определяемый как решение уравнения

<c(ti).

[®i(tt)ki

+ Pi{tt)]>

= bt

(4.11)

 

(i= 1, 2,

.... л).

 

 

Все вычисления выполняют на ЭЦВМ.

Рассмотрим схему квазилинеаризации на простом примере не­ линейного объекта первого порядка, описываемого уравнением

dx/dt = fx3 + gu{t),

(4.12)

где х — скалярный параметр состояния; / и g — неизвестные по­ стоянные величины; и — скалярный параметр управления.

Поскольку / и g постоянные величины, то их можно описать дифференциальными уравнениями вида

dg/dt = 0 J

v

;

с неизвестными начальными условиями. Объединяя (4.13) и (4.12), получим

dx/dt = fx* + gu(t);

1

 

dfldt = 0; dgldt = 0.

J

K ' '

Граничные условия, необходимые для решения уравнений (4.14), можно получить тремя измерениями величины х (t):

х (tx)

=

сх ;

 

* ( / а ) = с 2 ; [

(4.15)

X (t3)

=

с3.

 

48


Если начальными аппроксимациями

величин

x(t), fug

будут

соответственно х

(f) и / 0

и g0,

то (к +

1)-я аппроксимация получает­

ся в виде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dxkJdt

= fk xl + g/{u

(t) + (хы

xlt)

(3fk

xi) +

 

+

— / J (*£) + (grft+i — gft)« (0;

 

(4.16)

 

 

=

0;

 

=

0.

 

 

 

Решение уравнения

(4.16) можно

записать

в

виде

 

 

Хк+1

 

/е,

 

+

Pi

 

 

 

 

Zft+1

-

Ф

 

Pi

 

 

(4.17)

 

gk+1

 

k3

 

 

Рз

 

 

 

где Ф—фундаментальное матричное

решение

уравнения

(4.16);)

•ki,

k2, k3

— постоянные величины, выбранные так, чтобы удовлет­

ворялись

граничные условия (4.15);

|| pi,

р г ,

р 3 \ \ т — особое век

торное решение уравнения (4.16).

 

 

 

 

 

 

 

В качестве примера рассмотрим также нелинейное дифферен­

циальное уравнение типа

Ван дер Поля:

 

 

 

 

 

d*xldp + в (1 — х2) dxidt +

VJC =

0,

(4.18)

где е и (х

неизвестные параметры. Обозначив через у величину х,

получим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х = У\

 

 

 

1

 

(4.19)

 

 

 

 

 

 

 

J

 

 

 

у = — е(1 х2)у —

 

 

 

Граничные условия, необходимые для решения этих уравнений,

*(0) = 2,00; у(0) = 0,00; *(0,5) =

1,191; у(1) =

1,79.

 

 

Начальные аппроксимации x0(t)

=

1,9;

y0(t)

= —0,15;

е0(^) =

=

2; |i0 (0

= 0,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая аппроксимация получается решением следующей ли­

нейной системы дифференциальных

уравнений:

 

 

 

 

 

* i =

Уъ

 

 

 

 

 

Hi = £ оО — *о) Уо—Нхо+(х1—хо)(охоУо

— \>-о) +

 

+ (У1 — Уо)[—£ о(1 — *о)]

 

£ о)[— (1 —х1)Уо] +

 

 

 

+

1! — н) (—*о);

 

 

 

 

 

е,

= 0;

^

=

0.

 

 

 

Необходимые для решения граничные условия будут: xi(0) = 2,0; yi(0) = 0; л(0,5) = 1,91 и л(1) = 1,79.

Решение получено на ЭЦВМ.

49