Файл: Лебедкин, В. Ф. Проектирование систем управления обогатительными производствами.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 125

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

причем, как правило, невозможно выделить какой-либо один вход­ ной или управляющий параметр, оказывающий доминирующее влия­ ние на ход процесса. Выходом из такого положения является разра­ ботка моделей в виде уравнений множественной регрессии.

Во-вторых, для объектов обогатительных фабрик характерно на­ личие значительного шумового фона, вызванного как действием многочисленных неконтролируемых переменных, так и недостаточно высокой точностью измерения ряда параметров.

В-третьих, при постановке эксперимента пределы изменения пе­

ременных

в ряде случаев

оказываются

настолько

широкими, что

возникает

необходимость

считаться

с наличием

нелинейностей

в объекте

и рассматривать

в качестве меры тесноты

связи между

параметрами корреляционные отношения.

 

Рис. III.18. Схема прохождения сиг­

 

нала через

линейный

объект

Однако существует еще одна причина, искажающая степень сто­

хастической

связи между параметрами, — это влияние

динамиче­

ских свойств

объекта.

 

 

Рассмотрим более подробно постановку задачи. На входе линей­

ного объекта

(рис. III.18) с импульсной переходной функцией k (t)

действует стационарная случайная функция x(t);

на выходе имеем

случайную стационарную функцию у ( t ) , являющуюся результатом

действия x(t)

и помехи s (г), некоррелированной

с x(t)

и приложен­

ной к выходу объекта. Если некоторая помеха

/ (t)

действует на

входе

объекта, то под

s (t)

понимают

случайную

функцию,

пред­

ставляющую собой помеху, приведенную к выходу

объекта

 

 

 

 

 

 

со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s(0 =

J/(< - t)A(t)rfT,

 

 

 

 

(III. 119)

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

где h (т) -— импульсная

переходная

функция

объекта

по отношению

 

 

к помехе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выявлении степени связи между входной и выходной пере­

менными

необходимо

различать

чисто стохастическую

связь и

связь

через

динамический

канал — объект.

Действительно,

даже

если

связь

между x(t)

и у

(t) является функциональной,

т.

е. по­

меха

s (t)

отсутствует,

коэффициент

корреляции

имеет

величину

меньше единицы. Физически это можно объяснить тем, что величина

на

выходе у (t) зависит не только

от значения входной

переменной

x(t)

в некоторый фиксированный

момент, но и от всей

предыстории

изменения x(t), которая сохраняется в памяти динамического ка­ нала. Очевидно, что с увеличением емкости объекта уменьшается связь между параметрами.

134


В работе [88] подробно рассмотрены употребляемые на прак­ тике искусственные методы учета динамических связей между ве­ личинами применительно к задачам измерения по косвенным пара­ метрам, определены погрешности измерения и области применения тех или иных методов компенсации динамических связей для объ­ ектов, аппроксимируемых одноемкостным звеном.

Одним из методов исключения динамических связей может служить фильтрация. При этом определяется не косвенное, а опре­ деленным образом усредненное значение выходной величины. По­ этому фильтрацию можно применять лишь тогда, когда по усло­ виям задачи допустимо оперировать с усредненными за определен­ ный интервал времени величинами. В этом заключена некоторая ограниченность метода фильтрации.

Другим

широко распространенным методом

является

сдвиг

во времени

выходной переменной относительно

входной

[24, 25,

106]. Одним из вариантов применения этого метода является прове­

дение опробования со сдвигом между моментами замера

парамет­

ров по ходу технологического процесса. Знание взаимной

корреля­

ционной функции Ryxix)

позволяет выбрать величину

сдвига как

значение і т , при котором

абсолютная величина \Rvx(i)

\ достигает

максимума. Определенную информацию о сдвиге можно почерпнуть из чисто технологических исследований: для флотационного про­ цесса, например, в ряде случаев в качестве оценки хт можно ис­ пользовать время флотации.

В результате сопоставления значений х и у, замеренных не од­ новременно, а со сдвигом т т , линейное уравнение регрессии можно определить в следующем виде:

yAt-'m)=-a

+ bx(t).

(III.120)

Подобная методика позволяет определить истинное значение коэффициентов усиления и степени стохастической связи лишь для объектов, представляющих собой звено с чистым запаздыванием [92]. Очевидно, такая аппроксимация для реальных технологических процессов оказывается весьма несовершенной.

В общем случае, когда величины х и у разделены динамическим

каналом,

как обычное уравнение регрессии, так и уравнение вида

( I I I . 120)

не определяют связи между этими величинами в статиче­

ском режиме. Так, результат, полученный в конце переходного про­ цесса, вызванного ступенчатым изменением входной величины, бу­ дет отличаться от предсказанного по уравнению регрессии.

Известно [275], что коэффициент усиления объекта можно опре­ делить как отношение площади под кривой взаимно корреляцион­ ной функции к площади под кривой автокорреляционной функции

оо

(Ш.121)

135


В то же время коэффициент при х в обычном уравнении регрес­ сии можно выразить как

< » ' - 1 2 2 >

а в уравнении вида (III.120)

ь - Ш -

 

 

(

1 I U 2 3 )

Очевидно, отношение двух ординат кривых

Ryxii) и Rx

(т)

в об­

щем случае не равно отношению

площадей,

ограниченных

этими

кривыми и осью абсцисс.

 

 

 

 

 

Для линейного объекта коэффициенты статической

характери­

стики не зависят от входной величины. В то

же время

изменение

динамических характеристик (корреляционной

функции)

входной

переменной приводит к изменению

как коэффициентов

уравнения

регрессии, так и коэффициента корреляции. Так, например, строи­ тельство усреднительных складов приводит к изменению характера колебаний полезного компонента в руде, поступающей на обогаще­ ние,— колебания станут более низкочастотными. Это, в свою оче­ редь, вызовет изменение коэффициентов уравнений регрессии, свя­ зывающих рассматриваемый параметр с выходными показателями процесса флотации и управляющими воздействиями. Режимы, вы­ работанные в результате решения задачи оптимизации по вновь по­ лученным уравнениям регрессии, не будут оптимальными, так как статическая модель процесса на самом деле не изменилась.

Аналогичное явление наблюдается и при оснащении процесса системами автоматической стабилизации, которые изменяют дина­ мические характеристики отдельных параметров.

При использовании в качестве статической модели уравнений регрессии без учета динамических связей в объекте возникают определенные трудности при корректировке модели. Как известно [62], такая корректировка необходима вследствие влияния мед­ ленно меняющихся характеристик оборудования (износ футеровки мельниц, импеллеров и т. п.). Признаком Необходимости обновле­ ния модели является существенное (в статистическом смысле) рас­ хождение исходных и текущих уравнений регрессии. Однако невоз­ можно разделить эффекты влияния изменений характеристик обо­ рудования и динамических свойств входных переменных.

Перечисленные выше трудности можно преодолеть, если исполь­ зовать регрессионные уравнения с компенсацией динамических свя­ зей в объекте.

Коэффициент корреляции между входной х (t) и выходной у (t)

переменными, определенный по непосредственным

одновременным

замерам на промышленном объекте, вычисляется по формуле

 

M [X (Q у ( Q )

(

2 4 )

136


Рассмотрим

случайную функцию

х (t),

которая

является

реак­

цией

динамической

системы

с импульсной

переходной

функцией

k (t)

на входное воздействие

в виде

случайной функции

x(t)

при

отсутствии помехи

(см. рис. I I I . 18).

 

 

 

 

 

 

Случайные функции x(t)

и x(t)

связаны уравнением

свертки.

Кроме того, очевидно,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y(t)=x(i)+s(t).

 

 

 

 

(III. 125)

Истинной мерой стохастической линейной связи

между

входной

и выходной переменными следует считать коэффициент

корреляции

между x(t) н у

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

^M[x{t)y(t))

 

 

 

(III.126)

 

 

 

ух

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Rx(т) — корреляционная

функция

входной

переменной, то

дисперсия случайной функции x(t)

равна

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 0 0

 

ОО

 

 

 

 

 

а І = А і [ ? ( / ) ] = Ж

\k{x)x(t-x)dx\k{b)x(t-b)d%

 

 

.

(III.127)

х

 

Lo

 

о

 

 

J

 

 

 

Меняя местами операторы математического ожидания и инте­ грирования и принимая во внимание, что

Л*[х(*—с) * ( * - & ) ] =/?,(•=-*)

получим

о і

=

]

] k (х) k (b) Rx ( t - » ) dt db.

x

 

0

0

 

 

Учитывая, что дисперсия выходной величины

равна

 

 

 

!

2 , 2

 

 

 

 

; =o~-(-aÄ >

 

имеем

 

 

 

 

 

= J j

k (x) k (ft) /?JC ( * - & ) Л db+Rs

(0).

о

0

 

 

 

 

(III.128)

(III. 129)

(III. 130)

(Ш.131)

Преобразуем выражения, стоящие в числителе формул

(III.124)

и (III.126):

 

 

M \x{t)y(t)]-=M

\x(t) \k{x)x{t-x)dx+s{t)

 

 

=]k(x)Rx(x)dx+RSX(0);

(III. 132)

137


(со

 

 

 

 

W W

 

 

CO

 

=оjоj £ (x) £ (ft) Rx

(- - ô) Л öf8+ j k (x) /?i J C (x)

rfx. (III.133)

Так как входной

сигнал

и помеха

некоррелированы

(/?SX(T) =

= 0 ) , имеем

 

 

 

 

Ж

\х (t) y{t)\ = \ k (х) Я х (х) dx-

(HI. 134)

 

 

0

 

 

 

 

оо со

 

 

Л1 р ( 0 у (О ] =

J J

/?x(t-»)rfTrf».

(III.135)

 

 

о о

 

 

Используя равенства (III.124), (III.126), (Ш.129), (III.131), (III.134) и (III.135) и учитывая, что o*=Rx(0), получим следую­ щие выражения для рассматриваемых коэффициентов корреляции:

j " k (х) Rx (х) dx

ух'

Y

 

 

 

 

=r ;

(III. 136)

 

j "

j "

k{x)k (»)

(x — b) dz d% +

tfs (0)

 

 

 

о 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[J* k (i) k {%) Rx (x — »)rfxrf&

 

 

 

 

 

 

b о

 

 

(III.137)

 

 

ОЭ

oo

 

 

 

 

 

j *

J

k (x) * (9) Äjf (X — &) rfx - f

(0)

 

 

 

 

Ü 0

 

 

 

 

 

Рассматривая связь между переменными x(t)

и x(t),

силу

ее

оценим коэффициентом динамической связи г~х,

вычисленным

по

формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г— = M [x(t)x

(*)]

 

(III.138)

 

 

 

 

А- X

 

 

 

 

Преобразуя числитель выражения

(III.138), получим

 

 

 

M

x(t)x(t)

 

 

 

 

 

(III.139)

138