Файл: Варианты контрольной работы.docx

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.05.2024

Просмотров: 134

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Варианты контрольной работы

Примеры решения задач

2. Регрессионный анализ. Регрессионный анализ есть статистический метод исследования зависимости случайной величины Y от переменных X j(j=1,2,...k), рассматриваемых в регрессионном анализе как kнеслучайных величин, независимо от истинного закона распределения Xj . YОбычно предполагается, что случайная величина Y имеет нормальный закон распределения с условным математическим ожиданием  (X1,X2 ,...,Xk), являющимся функцией от аргументов Xj, и постоянной, не зависящей от аргументов дисперсией 2 . Пусть из генеральной совокупности (Y,X1 ,X2 ,...,Xk)берется выборка Yобъемом n(yi,x1i,x2i,...,xkn)i 1,k. Требуется по выборке найти оценку уравнений регрессии  (X1,X2 ,...,Xk)и исследовать его свойства. Вид функции выбирают заранее, наиболее часто встречающиеся: Y Линейная  0 1X1 2 X2 ...kXk; Полиномиальная     X  X2 ... Xk; Y 0 1 2 k Степенная (логарифмически-линейная)    X1  X2 ...XK Y 0 1 2 k Линейная двумерная модель. Необходимо найти оценку двумерного линейного уравнения регрессии:Y 0  1X y b0  b1x ei. (1)Для оценки неизвестных параметров 0 и 1 из двумерной генеральной совокупности (X,Y)берется выборка объемом n, где ( yi,xi) результат i-того наблюдения ( i 1,2,...,n). Оценку 0 и 1 производится с помощью метода наименьших квадратов (МНК).Согласно МНК, в качестве оценок неизвестных параметров 0 и 1 следует братьтакие значения выборочных характеристик b0 и b1 , которые минимизируют сумму квадратов отклонений: nQ (y b bx)2  min.  i 0 1 i  i1 0 1Исследуя функцию Qна минимум, получим:  Q 0 Q 2(y b bx) 0 b bi 0 1 i b0n b1 xi  yi   0  0  2(2)  Q 0Q 2(y b bx)x 0 b0  xi b1 xi  yixi bbi 0 1 i i  1  1 i i i i;Решая эту систему уравнений, например, методом Крамера получаем: b0  yi x2   x xyb1 nxiyixiyi(3) i i i in x2  ( x)2 n x2  ( x)2 ????Оценка ????2 остаточной дисперсии 2 имеет вид: ????2 = 1∑????(????− ????− ???? ???? )2(4) ???? ????−2????=1 ????0 1 ???? Проверказначимостиинахождениеинтервальныхоценоккоэффициентоврегрессии Для проверки соответствия уравнения регрессии экспериментальным данным. В MS Excel для этих целей рассчитывается Значимость F. Если Значимость F < α. принятого в задаче, то модель соответствует экспериментальным данным. Для проверки значимости коэффициентов регрессии В MS Excel для этих целей рассчитывается P-значение. Если Р-значение < α. принятого в задаче, то коэффициент регрессии значим.Если значим коэффициент регрессии b1, то значимо и уравнение регрессии. Линейная множественная модель. Рассмотрим общий случай линейной регрессии, когда условное математическое Y ожидание есть функция kпеременных: Y 0 1X1 2 X2 ...kXk. В матричном виде это уравнение примет вид: Y X , где Y- вектор-столбец наблюденийразмерности ( n  1); X- матрица факторных признаков размерности ( n  ( k  1));  - вектор неизвестных параметров размерности ((k 1) 1).Оценка МНК вектора  имеет вид:b XT X1 XT Y, где XT- транспонированная матрица Х, XT X1 - матрица, обратная матрице XT X.Несмещенная оценка остаточной дисперсии: ????2 = 1(???? − ????????)????(???? − ????????), ???? ????−????−1ПримеррешениязадачилинейнойдвумернойрегрессииНа основании выборочных данных по 20 туристическим фирмам о затратах на рекламу (Х) и количества туристов, воспользовавшихся услугами фирмы (Y), представленных в таблице, вычислить статистические характеристики двумерной линейной регрессионной модели. Определите соответствие модели экспериментальным данным и значимость регрессионной модели. Определите доверительные интервалы коэффициентов регрессии. Уровень значимости равен 5%. X 8,1 8,2 8,6 9,2 9,4 9,5 9,8 9,9 10,1 10,3 Y 800 850 720 850 800 880 950 820 900 1000 X 10,4 10,5 10,6 11,2 11,3 11,7 11,9 12,4 12,5 12,7 Y 920 1060 950 900 1200 1150 1000 1200 1100 1000 Решение:Построение уравнения линейной регрессии. Для построения линейной регрессии воспользуемся макрофункцией Регрессия (рис. 1). Для макрофункции Регрессия важно, чтобы группирование переменных было по столбцам.Входные интервалы переменных Х и Y вводим вместе с названиями и ставим флажок в поле Метки, чтобы показать, что в первой строке стоят названия переменных. Отмечаем выходной интервал и ставим флажок в графике подбора, на котором отображается корреляционное поле, включающее экспериментальные данные и регрессионную модель. Рис. 1. Макрофункция Регрессия.Выходной интервал содержит 3 таблицы (рис. 2). В первой таблице отражается коэффициент корреляции ρ, коэффициент детерминации R2, нормированный коэффициент детерминации ????2 и стандартная ошибка ???? .норм ???? Рис. 2. Нахождение линейной регрессии.Во второй таблице проводится анализ соответствия модели экспериментальным данным. В третьей таблице представлена информация о коэффициентах регрессии, их значимости и доверительных интервалах.Выводы: норм????2 <0.7 связь между переменными слабая.  ????е=85,07. Значимость F< 0,05, следовательно, модель соответствует экспериментальным данным. Р-значение для коэффициента b0 больше α=0,05, следовательно, коэффициент незначим. Р-значение для коэффициента b1 меньше α=0,05, следовательно, коэффициент значим. Значимость коэффициента b1 свидетельствует о значимости регрессионной модели. Уравнение регрессии имеет вид: ????̃ = 139,29 + 78,08????  Доверительные интервалы ????0 ∈ [−171,54; 450,11] и ????1 ∈ [48,48; 107,68]Примеррешениязадачимножественной линейнойрегрессии.В таблице приведены результаты работы 27 предприятий:

3. Задачи линейного программирования.

4. Двойственные задачи линейного программирования

3. Двумерные задачи линейного программирования

Инвестиционный анализ. Сравнение инвестиционных проектов

Практические задания

Регрессионный анализ

Задачи линейного программирования.

Двойственные задачи линейного программирования

Транспортная задача.

Составление инвестиционной программы

Составление инвестиционной программы


    1. Фирма рассматривает пакет инвестиционных проектов. В первый год инвестиционный бюджет фирмы ограничен и равен 600000 руб., причем 80% заемные средства (ставка по кредиту 16%) и 20% акционерный капитал с гарантированной доходностью 26%. Определите оптимальный инвестиционный портфель для фирмы, в предположении, что проект.В нельзя реализовать частями, а проекты C, D- взаимоисключающие. Для выбранных проектов определите внутреннюю норму доходности и период окупаемости.

Проект А
- 250 000р.
- 90 000р.


















10 000р.
120 000р.
130 000р.
160 000р.
100 000р.
90 000р.

Проект В
30.01.90
25.01.91
25.01.92
25.01.93
25.01.94
25.02.95



- 300 000р.





















50 000р.
150 000р.
120 000р.
160 000р.
200 000р.



Проект С
- 400 000р.
- 50 000р.





















180 000р.
250 000р.
160 000р.
200 000р.



Проект D
24.02.90
25.01.91
25.03.92
25.01.93
20.02.94
25.02.95
26.05.96

- 350 000р.





















100 000р.
50 000р.
65 000р.
120 000р.
150 000р.
190 000р.




    1. Фирма рассматривает пакет инвестиционных проектов. В первый год инвестиционный бюджет фирмы ограничен и равен 500000 руб., причем 70% заемные средства (ставка по кредиту 15%) и 30% акционерный капитал с гарантированной доходностью 25%. Определите оптимальный инвестиционный портфель для фирмы, в предположении, что проект А нельзя реализовать частями, а проекты C, В- взаимоисключающие. Для выбранных проектов определите внутреннюю норму доходности и период окупаемости.

Проект А
- 350 000р.





















150 000р.
200 000р.
120 000р.
120 000р.
100 000р.



Проект В
30.05.90
25.01.91
25.12.91
25.01.93
20.02.94
25.02.95
26.05.96

- 200 000р.
-100 000р.
























100 000р.
110 000р.
120 000р.
100 000р.
100 000р.

Проект

С
- 100 000р.
- 50 000р.





















80 000р.
60 000р.
65 000р.
50 000р.
120 000р.

Проект D
15.03.90
25.01.91
20.03.92
25.01.93
20.02.94
25.02.95



- 150 000р.
- 20 000р.





















120 000р.
80 000р.
100 000р.
80 000р.






    1. Фирма рассматривает пакет инвестиционных проектов. В первый год инвестиционный бюджет фирмы ограничен и равен 60000 руб., причем 60% заемные средства (ставка по кредиту 25%), остальное – акционерный капитал с гарантированной доходностью 20%. Определите оптимальный инвестиционный портфель для фирмы, в предположении, что проект С нельзя реализовать частями, а проекты D, В- взаимозависимые. Для выбранных проектов определите внутреннюю норму доходности и период окупаемости.

Проект А
-20 000р.
-20 000р.
























14 500р.
15 000р.
12 000р.
12 000р.
15 000р.
15 000р.

Проект В
30.04.90
25.01.91
20.03.92
25.01.93
20.02.94
21.02.95






-35 000р.



























15 000р.
12 500р.
15 000р.
15 000р.
10 000р.






Проект С
-10 000р.
-15 000р.
























12 500р.
13 000р.
9 800р.
9 500р.
6 000р.
15000р.

Проект D
30.08.90
25.01.91
20.03.92
20.02.93
20.02.94
21.02.95
24.01.96



-18 000р.
- 5 000р.
























13 000р.
12 000р.
9 000р.
9 500р.
8 000р.






    1. Фирма рассматривает пакет инвестиционных проектов. В первый год инвестиционный бюджет фирмы ограничен и равен 70000 руб., причем 55% заемные средства (ставка по кредиту 35%), остальное – акционерный капитал с гарантированной доходностью 20%. Определите оптимальный инвестиционный портфель для фирмы, в предположении, что проект D нельзя реализовать частями, а проекты A, В- взаимоисключающие. Для выбранных проектов определите внутреннюю норму доходности и период окупаемости, предел безопасности.

Проект А
-30 000р.
-10 000р.
























17 000р.
14 500р.
15 000р.
15 000р.
12 000р.
22 000р.

Проект В
15.06.90
21.02.91
20.03.92
20.02.93
20.04.94
21.02.95






-40 000р.
























15 000р.
16 000р.
17 500р.
15 000р.
16 000р.






Проект С
-25 000р.
-25 000р.





















5 000р.
18 000р.
22 000р.
20 000р.
21 000р.
17 000р.
12 000р.

Проект D
21.05.90
21.02.91
20.03.92
20.02.94
20.04.94
21.02.96
21.09.97



-45 000р.
























18 000р.
25 000р.
19 000р.
15 000р.
18 500р.
14 000р.






    1. Фирма рассматривает пакет инвестиционных проектов. В первый год инвестиционный бюджет фирмы ограничен и равен 250000 руб., причем 35% заемные средства (ставка по кредиту 22%), остальное – акционерный капитал с гарантированной доходностью 15%. Определите оптимальный инвестиционный портфель для фирмы, в предположении, что проект А нельзя реализовать частями, а проекты С, В- взаимозависимые. Для выбранных проектов определите внутреннюю норму доходности и период окупаемости, предел безопасности.

Проект А
- 100 000р.
- 20 000р.





















35 000р.
45 000р.
35 000р.
39 000р.
56 000р.
60 000р.

Проект В
05.04.90
21.02.91
20.03.92
20.02.94
21.05.95
21.02.96



- 150 000р.





















67 000р.
49 500р.
55 000р.
44 000р.
61 000р.



Проект С
- 120 000р.
- 60 000р.





















97 000р.
71 000р.
55 000р.
79 500р.
78 000р.

Проект D
16.05.90
21.02.91
20.03.92
20.02.94
21.05.95
21.02.96
25.06.98

- 180 000р.





















85 000р.
67 000р.
51 500р.
55 000р.
58 000р.
45 000р.

Смотрите также файлы