Файл: Варианты контрольной работы.docx

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.05.2024

Просмотров: 122

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Варианты контрольной работы

Примеры решения задач

2. Регрессионный анализ. Регрессионный анализ есть статистический метод исследования зависимости случайной величины Y от переменных X j(j=1,2,...k), рассматриваемых в регрессионном анализе как kнеслучайных величин, независимо от истинного закона распределения Xj . YОбычно предполагается, что случайная величина Y имеет нормальный закон распределения с условным математическим ожиданием  (X1,X2 ,...,Xk), являющимся функцией от аргументов Xj, и постоянной, не зависящей от аргументов дисперсией 2 . Пусть из генеральной совокупности (Y,X1 ,X2 ,...,Xk)берется выборка Yобъемом n(yi,x1i,x2i,...,xkn)i 1,k. Требуется по выборке найти оценку уравнений регрессии  (X1,X2 ,...,Xk)и исследовать его свойства. Вид функции выбирают заранее, наиболее часто встречающиеся: Y Линейная  0 1X1 2 X2 ...kXk; Полиномиальная     X  X2 ... Xk; Y 0 1 2 k Степенная (логарифмически-линейная)    X1  X2 ...XK Y 0 1 2 k Линейная двумерная модель. Необходимо найти оценку двумерного линейного уравнения регрессии:Y 0  1X y b0  b1x ei. (1)Для оценки неизвестных параметров 0 и 1 из двумерной генеральной совокупности (X,Y)берется выборка объемом n, где ( yi,xi) результат i-того наблюдения ( i 1,2,...,n). Оценку 0 и 1 производится с помощью метода наименьших квадратов (МНК).Согласно МНК, в качестве оценок неизвестных параметров 0 и 1 следует братьтакие значения выборочных характеристик b0 и b1 , которые минимизируют сумму квадратов отклонений: nQ (y b bx)2  min.  i 0 1 i  i1 0 1Исследуя функцию Qна минимум, получим:  Q 0 Q 2(y b bx) 0 b bi 0 1 i b0n b1 xi  yi   0  0  2(2)  Q 0Q 2(y b bx)x 0 b0  xi b1 xi  yixi bbi 0 1 i i  1  1 i i i i;Решая эту систему уравнений, например, методом Крамера получаем: b0  yi x2   x xyb1 nxiyixiyi(3) i i i in x2  ( x)2 n x2  ( x)2 ????Оценка ????2 остаточной дисперсии 2 имеет вид: ????2 = 1∑????(????− ????− ???? ???? )2(4) ???? ????−2????=1 ????0 1 ???? Проверказначимостиинахождениеинтервальныхоценоккоэффициентоврегрессии Для проверки соответствия уравнения регрессии экспериментальным данным. В MS Excel для этих целей рассчитывается Значимость F. Если Значимость F < α. принятого в задаче, то модель соответствует экспериментальным данным. Для проверки значимости коэффициентов регрессии В MS Excel для этих целей рассчитывается P-значение. Если Р-значение < α. принятого в задаче, то коэффициент регрессии значим.Если значим коэффициент регрессии b1, то значимо и уравнение регрессии. Линейная множественная модель. Рассмотрим общий случай линейной регрессии, когда условное математическое Y ожидание есть функция kпеременных: Y 0 1X1 2 X2 ...kXk. В матричном виде это уравнение примет вид: Y X , где Y- вектор-столбец наблюденийразмерности ( n  1); X- матрица факторных признаков размерности ( n  ( k  1));  - вектор неизвестных параметров размерности ((k 1) 1).Оценка МНК вектора  имеет вид:b XT X1 XT Y, где XT- транспонированная матрица Х, XT X1 - матрица, обратная матрице XT X.Несмещенная оценка остаточной дисперсии: ????2 = 1(???? − ????????)????(???? − ????????), ???? ????−????−1ПримеррешениязадачилинейнойдвумернойрегрессииНа основании выборочных данных по 20 туристическим фирмам о затратах на рекламу (Х) и количества туристов, воспользовавшихся услугами фирмы (Y), представленных в таблице, вычислить статистические характеристики двумерной линейной регрессионной модели. Определите соответствие модели экспериментальным данным и значимость регрессионной модели. Определите доверительные интервалы коэффициентов регрессии. Уровень значимости равен 5%. X 8,1 8,2 8,6 9,2 9,4 9,5 9,8 9,9 10,1 10,3 Y 800 850 720 850 800 880 950 820 900 1000 X 10,4 10,5 10,6 11,2 11,3 11,7 11,9 12,4 12,5 12,7 Y 920 1060 950 900 1200 1150 1000 1200 1100 1000 Решение:Построение уравнения линейной регрессии. Для построения линейной регрессии воспользуемся макрофункцией Регрессия (рис. 1). Для макрофункции Регрессия важно, чтобы группирование переменных было по столбцам.Входные интервалы переменных Х и Y вводим вместе с названиями и ставим флажок в поле Метки, чтобы показать, что в первой строке стоят названия переменных. Отмечаем выходной интервал и ставим флажок в графике подбора, на котором отображается корреляционное поле, включающее экспериментальные данные и регрессионную модель. Рис. 1. Макрофункция Регрессия.Выходной интервал содержит 3 таблицы (рис. 2). В первой таблице отражается коэффициент корреляции ρ, коэффициент детерминации R2, нормированный коэффициент детерминации ????2 и стандартная ошибка ???? .норм ???? Рис. 2. Нахождение линейной регрессии.Во второй таблице проводится анализ соответствия модели экспериментальным данным. В третьей таблице представлена информация о коэффициентах регрессии, их значимости и доверительных интервалах.Выводы: норм????2 <0.7 связь между переменными слабая.  ????е=85,07. Значимость F< 0,05, следовательно, модель соответствует экспериментальным данным. Р-значение для коэффициента b0 больше α=0,05, следовательно, коэффициент незначим. Р-значение для коэффициента b1 меньше α=0,05, следовательно, коэффициент значим. Значимость коэффициента b1 свидетельствует о значимости регрессионной модели. Уравнение регрессии имеет вид: ????̃ = 139,29 + 78,08????  Доверительные интервалы ????0 ∈ [−171,54; 450,11] и ????1 ∈ [48,48; 107,68]Примеррешениязадачимножественной линейнойрегрессии.В таблице приведены результаты работы 27 предприятий:

3. Задачи линейного программирования.

4. Двойственные задачи линейного программирования

3. Двумерные задачи линейного программирования

Инвестиционный анализ. Сравнение инвестиционных проектов

Практические задания

Регрессионный анализ

Задачи линейного программирования.

Двойственные задачи линейного программирования

Транспортная задача.

Составление инвестиционной программы


Y
13,6
17,3
18,6
20,9
23,4
26,6
29,8
32,5
34
36,7

X
107,5
104,8
95,9
103,2
103,2
103,8
103,5
101,8
100,9
96,8

Определить парный коэффициент корреляции. Определить при =8% значимость коэффициента корреляции.


    1. Y
      26,9
      33,2
      41,3
      38,8
      46,3
      59,7
      66,9
      71,0
      79,2
      83,2
      85,9

      Х
      66,3
      67,1
      67,4
      67,6
      67,7
      68,3
      68,7
      68,5
      68,9
      69,1
      69,8



      В таблице приведены данные о валовом внутреннем продукте России (Y, трлн. руб.) и уровень экономической активности населения Российской Федерации (Х, %) с 2006 по 2016 годы:



Определить парный коэффициент корреляции. Определить при =6% значимость коэффициента корреляции.

    1. В таблице представлены следующие макроэкономические показатели Мексики с 2003 года по 2014 год: ВВП (
      1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
X1 ) в млрд. песо., доля безработных ( X 2 ) в %, объем экспорта (????3) в млрд. долл.

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

X1
7,6
8,6
9,2
10,3
11,2
12,1

X2
3,0
3,7
3,5
3,2
3,4
3,5

X3
165,4
189,1
213,9
250,4
272,1
291,8

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

X1
12,1
13,3
14,5
15,6
16,1
17,1

X2
5,5
5,3
5,2
4,8
5,0
5,2

X3
291,8
298,1
349,6
370,9
380,1
397,7


Требуется: а) построить матрицу парных коэффициентов корреляции; б) проверить значимость парных коэффициентов корреляции при =6%. Сделать вывод.

    1. В таблице представлены следующие макроэкономические показатели Нидерландов с 2003 года по 2014 год: ВВП ( X1) в млрд. евро, доля безработных ( X2 ) в %,

объем экспорта (????3) в млрд. долл.

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

X1
476,9
491,2
513,4
539,9
567,1
594,6

X2
4
5
5,1
4,2
3,5
3

X3
264,8
318,1
349,8
399,6
476,8
541,4

X8
9,0
9,8
10,2
10,8
11,8
11,8

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

X1
617,5
631,5
642,9
645,2
650,9
662,8

X2
3,4
4,4
4,4
5,3
6,7
6,8

X3
431,8
492,7
569,5
554,7
567,7
574,2

Требуется: а) построить матрицу парных коэффициентов корреляции; б) проверить значимость парных коэффициентов корреляции при =3% и сделать вывод.

    1. В таблице представлены следующие макроэкономические показатели Польши с 2003 года по 2014 год: ВВП ( X1) в млрд. злотых, доля безработных ( X2 ) в %, объем

экспорта (????3) в млрд. долл.

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

X1
843,2
924,5
983,3
1060
1175,3
1266,2

X2
19,6
19
17,7
13,8
9,6
7,1

X3
53,699
74,831
89,214
110,941
138,756
168,674

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

X1
1344,5
1416,6
1528,1
1595,2
1631,8
1724,7

X2
8,2
9,6
9,6
10,1
10,3
9

X3
136,786
159,829
187,151
183,523
202,107
216,666

Требуется: а) построить матрицу парных коэффициентов корреляции; б) проверить значимость парных коэффициентов корреляции при =4% и сделать вывод.

    1. В таблице представлены следующие макроэкономические показатели Германии с 2003 года по 2014 год: ВВП ( X1) в млрд. евро, доля безработных ( X2 ) в %,

объем экспорта (????3) в млрд. долл.

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

X1
2163,8
2210,9
2243,2
2321,5
2422,9
2488

X2
10
11
11,1
10,3
8,6
7,5

X3
751,829
909,513
977,97
1122,112
1323,818
1451,39

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

X1
2456,7
2576,2
2699,1
2749,9
2809,5
2903,8

X2
7,7
7,1
5,8
5,4
5,2
5

X3
1120,666
1261,577
1476,955
1408,37
1451,631
1492,545

Требуется: а) построить матрицу парных коэффициентов корреляции; б) проверить значимость парных коэффициентов корреляции при
=3,8% и сделать вывод.

    1. В таблице представлены следующие макроэкономические показатели Греции с 2003 года по 2014 год: ВВП ( X1 ) в млрд. евро, доля безработных ( X 2 ) в %, объем экспорта (????3) в млрд. долл.

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

X1
171,4
185,9
197,6
213,2
228,2
242,9

X2
9,3
10,2
9,6
8,8
8,1
7,2

X3
13,195
14,996
15,511
20,18
23,472
25,231

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

X1
237,4
226,2
207,8
194,2
182,4
179,1

X2
9,6
12,7
17,9
24,4
27,5
26,5

X3
19,868
28,203
33,948
35,452
36,236
36,007

Требуется: а) построить матрицу парных коэффициентов корреляции; б) проверить значимость парных коэффициентов корреляции при =6,7% и сделать вывод.

    1. В таблице представлены следующие макроэкономические показатели Дании с 2003 года по 2014 год: ВВП ( X1) в млрд. евро, доля безработных ( X2 ) в %, объем экспорта

Смотрите также файлы